Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,49 % |
25,48 % |
20,89 % |
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Sharpe Ratio
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-0,19 |
0,08 |
0,25 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-22,44 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Frankreich |
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22,93 % |
| Deutschland |
|
19,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,67 % |
| Italien |
|
7,70 % |
| Niederlande |
|
7,31 % |
| Schweiz |
|
6,40 % |
| Spanien |
|
5,10 % |
| Dänemark |
|
4,62 % |
| Belgien |
|
4,61 % |
| Finnland |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Finanzwesen |
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38,13 % |
| Versorger |
|
16,41 % |
| Materialien |
|
15,28 % |
| Industrie |
|
9,72 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,99 % |
| Kommunikation |
|
6,52 % |
| Immobilien |
|
5,58 % |
| Weitere Anteile |
|
0,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Rio Tinto PLC |
|
6,54 % |
| Electricite de France |
|
5,39 % |
| ACS Actividades |
|
5,10 % |
| Maersk |
|
4,62 % |
| BMW |
|
4,19 % |
| ASR Nederland NV Perp. |
|
4,08 % |
| Legal&General Group |
|
4,08 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC |
|
3,88 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
3,80 % |
| BNP Paribas S.A. |
|
3,77 % |
| Summe Top-Positionen |
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45,45 % |
