Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,30 % |
23,46 % |
19,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,84 |
0,49 |
0,45 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,78 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,95 % |
| Deutschland |
|
17,21 % |
| Frankreich |
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13,61 % |
| Italien |
|
11,59 % |
| Schweiz |
|
8,11 % |
| Belgien |
|
6,37 % |
| Finnland |
|
5,49 % |
| Niederlande |
|
4,22 % |
| Schweden |
|
3,24 % |
| Österreich |
|
2,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Finanzen |
|
33,13 % |
| Kommunikation |
|
16,20 % |
| Immobilien |
|
12,00 % |
| Versorger |
|
11,91 % |
| Materialien |
|
11,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,13 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
4,01 % |
| Energie |
|
2,69 % |
| Industrie |
|
1,88 % |
| Weitere Anteile |
|
0,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Rio Tinto |
|
6,92 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
6,13 % |
| SSE |
|
5,11 % |
| Legal&General Group |
|
5,01 % |
| Scor |
|
4,49 % |
| NN Group |
|
4,22 % |
| Alstria Office |
|
3,98 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC |
|
3,78 % |
| Orange |
|
3,76 % |
| Proximus |
|
3,63 % |
| Summe Top-Positionen |
|
47,03 % |
