Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,58 % |
10,00 % |
14,08 % |
| Sharpe Ratio |
2,38 |
1,01 |
0,55 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,41 % |
-12,91 % |
-21,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Großbritannien |
|
21,63 % |
| Frankreich |
|
20,10 % |
| Schweiz |
|
16,03 % |
| Deutschland |
|
12,34 % |
| Italien |
|
10,58 % |
| Niederlande |
|
3,72 % |
| Portugal |
|
3,45 % |
| Belgien |
|
3,30 % |
| Finnland |
|
2,89 % |
| Schweden |
|
2,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Finanzen |
|
39,91 % |
| Energie |
|
25,26 % |
| Immobilien |
|
13,74 % |
| Industrie |
|
7,17 % |
| IT/Telekommunikation |
|
5,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,16 % |
| Versorger |
|
3,46 % |
| Sonstige |
|
0,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| SSE PLC |
|
6,31 % |
| Intesa Sanpaolo SpA |
|
4,84 % |
| Societe Generale SA |
|
4,46 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
4,16 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
4,07 % |
| National Grid PLC |
|
3,95 % |
| Aareal Bank AG |
|
3,76 % |
| BAE Systems PLC |
|
3,76 % |
| UBS Group AG |
|
3,76 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
3,72 % |
