Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,96 % |
23,46 % |
19,80 % |
| Sharpe Ratio |
1,90 |
0,27 |
0,40 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-16,04 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2020)
| Deutschland |
|
25,35 % |
| Großbritannien |
|
22,30 % |
| Schweiz |
|
15,20 % |
| Frankreich |
|
11,52 % |
| Italien |
|
8,94 % |
| Belgien |
|
5,87 % |
| Finnland |
|
5,72 % |
| Niederlande |
|
4,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2020)
| Finanzen |
|
37,31 % |
| Immobilien |
|
10,57 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
10,51 % |
| Kommunikation |
|
9,76 % |
| Materialien |
|
9,04 % |
| Versorger |
|
8,54 % |
| Energie |
|
7,70 % |
| Industrie |
|
3,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2020)
Top Positionen (Stand: 31.12.2020)
| Legal&General Group |
|
6,27 % |
| STANDARD LIFE ABERDEEN |
|
5,84 % |
| UBS Group AG |
|
4,72 % |
| Royal Dutch Shell B |
|
4,61 % |
| NN Group |
|
4,55 % |
| BMW |
|
4,25 % |
| Telecom Italia |
|
4,10 % |
| Ageas |
|
3,82 % |
| Deutsche Post |
|
3,80 % |
| Publicis Groupe SA |
|
3,61 % |
