Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,05 % |
17,21 % |
20,85 % |
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Sharpe Ratio
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1,24 |
0,22 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,86 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Deutschland |
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92,83 % |
| Frankreich |
|
6,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Industrie |
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25,58 % |
| Finanzwesen |
|
19,52 % |
| IT |
|
16,19 % |
| zyklische Konsumgüter |
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12,78 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,77 % |
| Materialien |
|
5,89 % |
| Kommunikation |
|
5,74 % |
| Versorger |
|
3,60 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,06 % |
| Immobilien |
|
1,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| SAP |
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12,62 % |
| Siemens |
|
9,85 % |
| Allianz |
|
7,81 % |
| Airbus SE |
|
6,80 % |
| Deutsche Telekom |
|
5,74 % |
| Münchener Rück |
|
4,64 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
3,95 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
3,57 % |
| BASF |
|
3,21 % |
| Adidas |
|
2,86 % |
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Summe Top-Positionen
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61,05 %
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