Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,73 % |
17,76 % |
21,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,52 |
0,31 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,86 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| Deutschland |
|
93,02 % |
| Frankreich |
|
6,87 % |
| Weitere Anteile |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Industrie |
|
23,33 % |
| Finanzwesen |
|
19,64 % |
| IT |
|
13,64 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,51 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
8,84 % |
| Kommunikation |
|
6,57 % |
| Materialien |
|
6,44 % |
| Versorger |
|
4,36 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,16 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| SAP |
|
10,31 % |
| Siemens AG |
|
8,59 % |
| Allianz |
|
8,11 % |
| Airbus SE |
|
6,87 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,57 % |
| Münchener Rück |
|
4,77 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
4,05 % |
| Bayer AG |
|
3,71 % |
| BASF |
|
3,61 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
3,33 % |
| Summe Top-Positionen |
|
59,92 % |
