Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,73 % |
17,76 % |
21,20 % |
Sharpe Ratio
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0,52 |
0,31 |
0,31 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-10,86 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
Deutschland |
|
93,02 % |
Frankreich |
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6,87 % |
Weitere Anteile |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Industrie |
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23,33 % |
Finanzwesen |
|
19,64 % |
IT |
|
13,64 % |
zyklische Konsumgüter |
|
13,51 % |
Gesundheitsversorgung |
|
8,84 % |
Kommunikation |
|
6,57 % |
Materialien |
|
6,44 % |
Versorger |
|
4,36 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,16 % |
Immobilien |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
SAP |
|
10,31 % |
Siemens AG |
|
8,59 % |
Allianz |
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8,11 % |
Airbus SE |
|
6,87 % |
Deutsche Telekom |
|
6,57 % |
Münchener Rück |
|
4,77 % |
Mercedes-Benz Group AG |
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4,05 % |
Bayer AG |
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3,71 % |
BASF |
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3,61 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
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3,33 % |
Summe Top-Positionen |
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59,92 % |