Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,52 % |
22,44 % |
19,66 % |
| Sharpe Ratio |
1,79 |
0,22 |
0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-12,85 % |
-38,78 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| Deutschland |
|
90,30 % |
| USA |
|
9,66 % |
| Sonstige |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| zyklische Konsumgüter |
|
17,58 % |
| Materialien |
|
17,35 % |
| Financials |
|
14,93 % |
| IT |
|
14,01 % |
| Industrie |
|
13,67 % |
| Gesundheitsvorsorge |
|
8,52 % |
| Kommunikation |
|
4,46 % |
| Immobilien |
|
3,72 % |
| Versorger |
|
3,67 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,05 % |
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| SAP |
|
9,68 % |
| Linde |
|
9,66 % |
| Siemens AG |
|
8,98 % |
| Allianz |
|
7,57 % |
| BASF |
|
5,73 % |
| Daimler AG |
|
5,12 % |
| Adidas |
|
4,82 % |
| Bayer AG |
|
4,53 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,46 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,33 % |
