Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
31,15 % |
21,48 % |
20,87 % |
| Sharpe Ratio |
0,34 |
0,11 |
0,11 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-38,78 % |
-38,78 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2020)
| Deutschland |
|
90,27 % |
| USA |
|
9,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2020)
| Finanzen |
|
16,19 % |
| Materialien |
|
16,01 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
13,75 % |
| IT |
|
13,58 % |
| Industrie |
|
12,85 % |
| Gesundheitsvorsorge |
|
12,23 % |
| Kommunikation |
|
5,16 % |
| Versorger |
|
4,52 % |
| Immobilien |
|
2,96 % |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2020)
Top Positionen (Stand: 31.05.2020)
| SAP |
|
9,71 % |
| Linde |
|
9,62 % |
| Siemens |
|
8,42 % |
| Allianz |
|
7,98 % |
| Bayer AG |
|
6,96 % |
| Deutsche Telekom |
|
5,16 % |
| BASF |
|
5,05 % |
| Adidas |
|
4,79 % |
| Münchener Rück |
|
3,35 % |
| Daimler AG |
|
3,16 % |
