Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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23,14 % |
24,56 % |
21,12 % |
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Sharpe Ratio
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-0,92 |
-0,03 |
-0,06 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-26,77 % |
-38,78 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| Deutschland |
|
84,11 % |
| USA |
|
10,45 % |
| Frankreich |
|
5,38 % |
| Weitere Anteile |
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0,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Industrie |
|
18,75 % |
| Materialien |
|
16,39 % |
| Finanzwesen |
|
14,07 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,92 % |
| Gesundheitsversorgung |
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11,71 % |
| IT |
|
11,25 % |
| Kommunikation |
|
5,61 % |
| Versorger |
|
3,99 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,20 % |
| Immobilien |
|
2,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Linde PLC Reg.Shares |
|
10,45 % |
| SAP |
|
8,04 % |
| Siemens AG |
|
7,01 % |
| Allianz SE |
|
6,34 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,05 % |
| Airbus SE |
|
5,19 % |
| Bayer AG |
|
4,71 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
4,05 % |
| BASF SE |
|
3,49 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,23 % |
| Summe Top-Positionen |
|
58,56 % |
