Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,63 % |
22,24 % |
19,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,83 |
0,52 |
0,31 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,10 % |
-38,78 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| Deutschland |
|
84,53 % |
| USA |
|
10,71 % |
| Frankreich |
|
4,25 % |
| Weitere Anteile |
|
0,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Industrie |
|
18,18 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
18,12 % |
| Materialien |
|
17,11 % |
| IT |
|
12,56 % |
| Finanzen |
|
11,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,36 % |
| Kommunikation |
|
3,71 % |
| Versorger |
|
3,38 % |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) |
|
2,68 % |
| Immobilien |
|
1,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Linde |
|
10,71 % |
| SAP |
|
8,72 % |
| Siemens |
|
7,85 % |
| Allianz |
|
5,84 % |
| Daimler AG |
|
5,15 % |
| Airbus Group (ehemals EADS) |
|
4,25 % |
| BASF |
|
3,93 % |
| Infineon Technologies ADR |
|
3,84 % |
| Deutsche Post |
|
3,76 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,71 % |
| Summe Top-Positionen |
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57,76 % |
