Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,31 % |
13,68 % |
17,98 % |
| Sharpe Ratio |
-0,33 |
0,18 |
0,27 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-17,39 % |
-23,83 % |
-29,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| Deutschland |
|
90,17 % |
| Großbritannien |
|
9,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Rohstoffe |
|
16,91 % |
| IT/Telekommunikation |
|
16,74 % |
| Finanzen |
|
16,35 % |
| Industrie |
|
14,90 % |
| Konsumgüter |
|
10,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,26 % |
| Konglomerate |
|
8,29 % |
| Energie |
|
3,42 % |
| Immobilien |
|
2,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| LINDE |
|
9,80 % |
| SAP SE |
|
9,54 % |
| Allianz SE |
|
9,15 % |
| Siemens AG |
|
8,29 % |
| BASF SE |
|
5,79 % |
| Bayer AG |
|
5,70 % |
| adidas AG |
|
5,48 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,00 % |
| Daimler AG |
|
4,36 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
3,27 % |
