Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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23,20 % |
24,86 % |
21,41 % |
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Sharpe Ratio
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-0,03 |
0,14 |
0,11 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-23,70 % |
-38,78 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Deutschland |
|
84,30 % |
| USA |
|
9,90 % |
| Frankreich |
|
5,57 % |
| Weitere Anteile |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Industrie |
|
20,15 % |
| Finanzwesen |
|
15,86 % |
| Materialien |
|
15,83 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,21 % |
| IT |
|
11,62 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
10,34 % |
| Kommunikation |
|
5,52 % |
| Versorger |
|
4,08 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,82 % |
| Immobilien |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Linde PLC |
|
9,90 % |
| SAP SE |
|
8,45 % |
| Siemens AG |
|
8,23 % |
| Allianz SE |
|
6,91 % |
| Airbus SE |
|
5,57 % |
| Deutsche Telekom |
|
5,52 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
4,14 % |
| Bayer AG |
|
4,07 % |
| Münchener Rück |
|
3,60 % |
| BASF SE |
|
3,56 % |
| Summe Top-Positionen |
|
59,95 % |
