Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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23,20 % |
24,86 % |
21,41 % |
Sharpe Ratio
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-0,03 |
0,14 |
0,11 |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
Max. Drawdown
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-23,70 % |
-38,78 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Deutschland |
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84,30 % |
USA |
|
9,90 % |
Frankreich |
|
5,57 % |
Weitere Anteile |
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0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Industrie |
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20,15 % |
Finanzwesen |
|
15,86 % |
Materialien |
|
15,83 % |
zyklische Konsumgüter |
|
13,21 % |
IT |
|
11,62 % |
Gesundheitsversorgung |
|
10,34 % |
Kommunikation |
|
5,52 % |
Versorger |
|
4,08 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,82 % |
Immobilien |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Linde PLC |
|
9,90 % |
SAP SE |
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8,45 % |
Siemens AG |
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8,23 % |
Allianz SE |
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6,91 % |
Airbus SE |
|
5,57 % |
Deutsche Telekom |
|
5,52 % |
Mercedes-Benz Group AG |
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4,14 % |
Bayer AG |
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4,07 % |
Münchener Rück |
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3,60 % |
BASF SE |
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3,56 % |
Summe Top-Positionen |
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59,95 % |