Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
26,89 % |
19,22 % |
20,16 % |
| Sharpe Ratio |
-0,60 |
-0,32 |
-0,17 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-38,78 % |
-38,78 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| Deutschland |
|
90,10 % |
| Großbritannien |
|
9,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
17,32 % |
| Finanzen |
|
16,58 % |
| Rohstoffe |
|
15,68 % |
| Industrie |
|
13,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,85 % |
| Konsumgüter |
|
9,79 % |
| Konglomerate |
|
7,70 % |
| Energie |
|
4,68 % |
| Immobilien |
|
2,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| SAP SE |
|
10,12 % |
| LINDE |
|
9,89 % |
| Allianz SE |
|
8,56 % |
| Siemens AG |
|
7,70 % |
| Bayer AG |
|
6,82 % |
| BASF SE |
|
5,21 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,00 % |
| adidas AG |
|
4,84 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
3,39 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,20 % |
