Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
31,69 % |
21,97 % |
20,35 % |
| Sharpe Ratio |
-0,02 |
-0,06 |
0,21 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-38,78 % |
-38,78 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
| Deutschland |
|
89,17 % |
| USA |
|
10,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| Materialien |
|
16,78 % |
| Finanzen |
|
15,34 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
14,90 % |
| IT |
|
13,49 % |
| Industrie |
|
13,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,92 % |
| Kommunikation |
|
4,92 % |
| Immobilien |
|
4,54 % |
| Versorger |
|
4,25 % |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) |
|
2,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| Linde |
|
10,65 % |
| SAP |
|
10,50 % |
| Siemens |
|
8,61 % |
| Allianz |
|
7,43 % |
| Bayer AG |
|
5,43 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,92 % |
| BASF |
|
4,67 % |
| Adidas |
|
4,53 % |
| Deutsche Post |
|
3,81 % |
| Daimler AG |
|
3,63 % |
