Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,58 % |
13,67 % |
17,87 % |
| Sharpe Ratio |
0,65 |
0,44 |
0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-10,36 % |
-23,83 % |
-29,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Deutschland |
|
90,28 % |
| Großbritannien |
|
9,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
16,98 % |
| Finanzen |
|
16,58 % |
| Rohstoffe |
|
16,43 % |
| Industrie |
|
15,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,56 % |
| Konsumgüter |
|
10,34 % |
| Konglomerate |
|
7,57 % |
| Energie |
|
3,65 % |
| Immobilien |
|
2,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| SAP SE |
|
9,85 % |
| LINDE |
|
9,72 % |
| Allianz SE |
|
9,04 % |
| Siemens AG |
|
7,57 % |
| Bayer AG |
|
6,12 % |
| BASF SE |
|
5,98 % |
| adidas AG |
|
5,24 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,04 % |
| Daimler AG |
|
3,89 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
3,44 % |
