Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
25,72 % |
18,43 % |
18,62 % |
| Sharpe Ratio |
-0,60 |
-0,40 |
-0,22 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-38,22 % |
-41,43 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| Deutschland |
|
95,32 % |
| Niederlande |
|
0,85 % |
| Sonstige |
|
3,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Finanzen |
|
23,88 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,42 % |
| Konsumgüter |
|
13,85 % |
| Industrie |
|
13,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,70 % |
| Immobilien |
|
7,25 % |
| Energie |
|
6,95 % |
| Rohstoffe |
|
6,68 % |
| Konglomerate |
|
1,23 % |
| Sonstige |
|
3,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
6,76 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
6,61 % |
| Allianz SE |
|
6,43 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
6,17 % |
| SAP SE |
|
5,98 % |
| adidas AG |
|
5,57 % |
| Vonovia SE |
|
4,37 % |
| Hannover Rueck SE |
|
3,74 % |
| RWE AG |
|
3,67 % |
| Merck KGaA |
|
3,03 % |
