Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,48 % |
16,53 % |
18,79 % |
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Sharpe Ratio
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0,22 |
-0,06 |
0,07 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-12,33 % |
-34,65 % |
-38,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| Deutschland |
|
88,98 % |
| Belgien |
|
9,00 % |
| Niederlande |
|
1,50 % |
| Schweiz |
|
0,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Weitere Anteile |
|
19,62 % |
| Industrie |
|
13,91 % |
| Automobile |
|
12,00 % |
| Versicherungen |
|
10,49 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
9,52 % |
| Chemie |
|
9,51 % |
| Technologie |
|
8,74 % |
| Gesundheitswesen, Pharma |
|
7,05 % |
| Telekommunikation |
|
4,81 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| SAP |
|
5,03 % |
| Siemens |
|
4,50 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,12 % |
| Allianz |
|
4,06 % |
| Münchner Rück |
|
3,07 % |
| Deutsche Börse |
|
2,98 % |
| E.ON |
|
2,73 % |
| BMW |
|
2,53 % |
| Daimler AG |
|
2,49 % |
| DHL Group |
|
2,48 % |
| Summe Top-Positionen |
|
33,99 % |
