Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,48 % |
16,53 % |
18,79 % |
Sharpe Ratio
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0,22 |
-0,06 |
0,07 |
Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-12,33 % |
-34,65 % |
-38,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
Deutschland |
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88,98 % |
Belgien |
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9,00 % |
Niederlande |
|
1,50 % |
Schweiz |
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0,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
Weitere Anteile |
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19,62 % |
Industrie |
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13,91 % |
Automobile |
|
12,00 % |
Versicherungen |
|
10,49 % |
Privater Konsum und Haushalt |
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9,52 % |
Chemie |
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9,51 % |
Technologie |
|
8,74 % |
Gesundheitswesen, Pharma |
|
7,05 % |
Telekommunikation |
|
4,81 % |
Finanzdienstleister |
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4,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
SAP |
|
5,03 % |
Siemens |
|
4,50 % |
Deutsche Telekom |
|
4,12 % |
Allianz |
|
4,06 % |
Münchner Rück |
|
3,07 % |
Deutsche Börse |
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2,98 % |
E.ON |
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2,73 % |
BMW |
|
2,53 % |
Daimler AG |
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2,49 % |
DHL Group |
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2,48 % |
Summe Top-Positionen |
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33,99 % |