Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
27,22 % |
19,24 % |
18,64 % |
| Sharpe Ratio |
0,33 |
-0,02 |
0,05 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-38,22 % |
-41,43 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Versicherungen |
|
15,80 % |
| Konsum |
|
12,50 % |
| Industrie |
|
10,30 % |
| Versorger |
|
7,20 % |
| Immobilien |
|
7,10 % |
| Technologie |
|
7,10 % |
| Chemie |
|
7,00 % |
| Gesundheit |
|
6,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Münchner Rück |
|
6,60 % |
| Deutsche Börse |
|
6,50 % |
| SAP |
|
6,20 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,00 % |
| Allianz vink.Nam. |
|
5,60 % |
| adidas AG NA |
|
5,20 % |
| Vonovia |
|
4,60 % |
