Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,28 % |
12,97 % |
15,78 % |
| Sharpe Ratio |
1,38 |
0,22 |
0,27 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-9,52 % |
-25,01 % |
-28,29 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2019)
| Deutschland |
|
95,76 % |
| Niederlande |
|
0,74 % |
| Sonstige |
|
3,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2019)
| Finanzen |
|
23,84 % |
| IT/Telekommunikation |
|
14,90 % |
| Konsumgüter |
|
14,51 % |
| Industrie |
|
14,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,48 % |
| Rohstoffe |
|
7,30 % |
| Immobilien |
|
6,67 % |
| Energie |
|
5,91 % |
| Konglomerate |
|
1,43 % |
| Sonstige |
|
3,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2019)
Top Positionen (Stand: 30.12.2019)
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
7,13 % |
| Allianz SE |
|
6,66 % |
| SAP SE |
|
6,03 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
6,02 % |
| adidas AG |
|
6,02 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
5,65 % |
| Vonovia SE |
|
3,96 % |
| Hannover Rueck SE |
|
3,70 % |
| Beiersdorf AG |
|
2,95 % |
| RWE AG |
|
2,92 % |
