Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
24,74 % |
17,51 % |
18,94 % |
| Sharpe Ratio |
-0,77 |
-0,30 |
-0,20 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-38,12 % |
-38,12 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2018)
| Frankreich |
|
33,95 % |
| Deutschland |
|
26,72 % |
| Spanien |
|
10,64 % |
| Niederlande |
|
7,53 % |
| Italien |
|
6,81 % |
| Großbritannien |
|
4,08 % |
| Finnland |
|
2,44 % |
| Belgien |
|
1,69 % |
| Luxemburg |
|
0,57 % |
| Sonstige |
|
4,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2018)
| Finanzen |
|
21,34 % |
| IT/Telekommunikation |
|
16,19 % |
| Energie |
|
13,82 % |
| Konsumgüter |
|
12,34 % |
| Industrie |
|
12,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,73 % |
| Konglomerate |
|
6,12 % |
| Rohstoffe |
|
4,60 % |
| Immobilien |
|
0,90 % |
| Sonstige |
|
4,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2018)
Top Positionen (Stand: 31.10.2018)
| TOTAL SA |
|
5,67 % |
| Allianz SE |
|
3,77 % |
| SAP SE |
|
2,93 % |
| Sanofi |
|
2,83 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
2,68 % |
| Siemens AG |
|
2,48 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
2,36 % |
| Unilever NV |
|
2,33 % |
| Banco Santander SA |
|
2,17 % |
| Bayer AG |
|
2,00 % |
