Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,93 % |
18,73 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,41 |
0,19 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,51 % |
-30,59 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,1
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| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
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| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Industrie |
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20,20 % |
| Finanzsektor |
|
18,20 % |
| Informationstechnologie |
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15,80 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
14,90 % |
| Grundstoffe |
|
10,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,10 % |
| Versorger |
|
3,50 % |
| Immobilien |
|
1,10 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| SAP SE |
|
9,70 % |
| Siemens |
|
8,70 % |
| Allianz SE |
|
8,40 % |
| Deutsche Telekom |
|
5,10 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
4,60 % |
| Münchener Rück |
|
4,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,30 % |
| DHL Group |
|
3,80 % |
| Bayer AG |
|
3,50 % |
| BASF SE |
|
3,30 % |
| Summe Top-Positionen |
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55,90 % |
