Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
29,96 % |
21,93 % |
22,73 % |
| Sharpe Ratio |
-0,64 |
-0,42 |
-0,18 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-42,44 % |
-47,76 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2019)
| Deutschland |
|
91,90 % |
| Sonstige |
|
8,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2019)
| Informationstechnologie |
|
18,60 % |
| Industrien |
|
16,00 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
14,80 % |
| Finanzsektor |
|
12,70 % |
| Grundstoffe |
|
11,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,40 % |
| Kommunikationsservice |
|
3,10 % |
| Immobilien |
|
2,70 % |
| Versorger |
|
2,20 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2019)
Top Positionen (Stand: 30.12.2019)
| SAP SE (Informationstechnologie) |
|
8,10 % |
| Linde PLC (Grundstoffe) |
|
7,40 % |
| Siemens AG (Industrien) |
|
5,60 % |
| Adidas AG (Dauerhafte Konsumgüter) |
|
5,00 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Finanzsektor) |
|
4,30 % |
| Allianz SE (Finanzsektor) |
|
3,20 % |
| Infineon Technologies AG (Informationstechnologie) |
|
3,20 % |
| Wirecard AG (Informationstechnologie) |
|
3,20 % |
| Deutsche Boerse AG (Finanzsektor) |
|
2,50 % |
| Volkswagen AG (Dauerhafte Konsumgüter) |
|
2,00 % |
