Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,52 % |
6,22 % |
5,42 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 |
0,98 |
0,71 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,42 % |
-13,23 % |
-13,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Dänemark |
|
17,81 % |
| Deutschland |
|
17,48 % |
| Schweiz |
|
16,54 % |
| Schweden |
|
13,19 % |
| Frankreich |
|
13,02 % |
| Niederlande |
|
12,87 % |
| Irland |
|
5,01 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,54 % |
| Italien |
|
0,53 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| IT |
|
30,67 % |
| Industrie |
|
25,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,07 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,24 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,32 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,67 % |
| Finanzen |
|
5,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| ASML NV |
|
2,89 % |
| DSV Panalpina. |
|
1,96 % |
| Sika AG |
|
1,78 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
1,72 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
1,70 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 |
|
1,62 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.08.2030 |
|
1,57 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 |
|
1,53 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.11.2031 |
|
1,51 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,50 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,78 % |
