Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,10 % |
7,85 % |
10,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,65 |
0,19 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-5,19 % |
-11,51 % |
-22,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Deutschland |
|
32,87 % |
| USA |
|
25,86 % |
| Japan |
|
9,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,87 % |
| Hongkong |
|
2,84 % |
| Frankreich |
|
2,70 % |
| Schweiz |
|
1,90 % |
| China |
|
1,82 % |
| Niederlande |
|
1,55 % |
| Italien |
|
1,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
28,36 % |
| Kommunikation |
|
13,13 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,62 % |
| Regierungen |
|
9,23 % |
| Versorger |
|
8,08 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,34 % |
| Technologie |
|
6,15 % |
| Energie |
|
3,27 % |
| Grundstoffe |
|
1,90 % |
| Industrie |
|
1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| E.ON SE |
|
6,16 % |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities |
|
5,66 % |
| 4.375% US Treasury 5/2034 |
|
5,11 % |
| US TREASURY N/B 4.625% 30-06-25 |
|
3,47 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,35 % |
| Allianz SE |
|
2,87 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,69 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
2,53 % |
| TUI |
|
2,33 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,16 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,33 %
|
