Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,76 % |
12,29 % |
10,67 % |
Sharpe Ratio
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0,31 |
0,52 |
0,30 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-11,51 % |
-22,63 % |
-23,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
2
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,3
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
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- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2022)
USA |
|
29,78 % |
Deutschland |
|
28,67 % |
Südafrika |
|
4,00 % |
Norwegen |
|
2,64 % |
Großbritannien |
|
2,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)
Versicherung |
|
11,08 % |
Gesundheitswesen |
|
8,54 % |
Energie |
|
8,10 % |
Versorger |
|
7,83 % |
Nahrungsmittel & Getränke |
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6,77 % |
Telekommunikation |
|
6,61 % |
Grundstoffe |
|
6,06 % |
Bauwesen & Materialien |
|
2,53 % |
Chemie |
|
2,14 % |
Kreditinstitute |
|
1,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)
Top Positionen (Stand: 30.12.2022)
2.875% US TREASURY N/B |
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8,71 % |
GENERAL MILLS INC |
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6,77 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
6,61 % |
E.ON AG |
|
4,26 % |
1.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND |
|
4,18 % |
ALLIANZ SE-REG |
|
3,80 % |
ELI LILLY & CO |
|
3,79 % |
CHEVRON CORP |
|
3,18 % |
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR |
|
3,14 % |
RWE AG |
|
2,81 % |
Summe Top-Positionen |
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47,25 % |