Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,06 % |
7,40 % |
9,55 % |
| Sharpe Ratio |
1,61 |
0,61 |
0,40 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-4,93 % |
-15,84 % |
-19,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2019)
| USA |
|
26,71 % |
| Deutschland |
|
19,98 % |
| Japan |
|
7,38 % |
| Schweiz |
|
6,47 % |
| Frankreich |
|
6,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2019)
| Technologie |
|
14,42 % |
| Finanzdienstleister |
|
10,18 % |
| Kreditinstitute |
|
8,52 % |
| Industrie |
|
8,38 % |
| Reisen & Freizeit |
|
8,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,12 % |
| Versicherung |
|
6,85 % |
| Versorger |
|
5,39 % |
| Erdöl & Gas |
|
3,58 % |
| Chemie |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2019)
Top Positionen (Stand: 30.12.2019)
| E.ON AG |
|
5,39 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
5,12 % |
| BLACKROCK INC |
|
4,86 % |
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
4,71 % |
| ALPHABET INC-CL C |
|
3,88 % |
| WEST JAPAN RAILWAY CO |
|
3,62 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
3,37 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
3,36 % |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE |
|
2,82 % |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B |
|
2,33 % |
