Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,21 % |
10,21 % |
10,87 % |
| Sharpe Ratio |
-0,60 |
-0,17 |
-0,14 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-22,63 % |
-23,75 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| Deutschland |
|
29,37 % |
| USA |
|
19,61 % |
| Schweiz |
|
6,18 % |
| Russische Föderation |
|
5,26 % |
| Hong Kong |
|
3,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Gesundheitswesen |
|
17,14 % |
| Versorger |
|
17,02 % |
| Grundstoffe |
|
11,23 % |
| Versicherung |
|
7,85 % |
| Einzelhandel |
|
5,52 % |
| Haushaltswaren |
|
5,06 % |
| Chemie |
|
3,13 % |
| Reisen & Freizeit |
|
1,89 % |
| Medien |
|
1,19 % |
| Finanzdienstleister |
|
1,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| E.ON AG |
|
6,50 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
6,18 % |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC |
|
5,26 % |
| RWE |
|
5,16 % |
| GILEAD SCIENCES INC |
|
4,72 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
4,64 % |
| UNIPER SE |
|
4,09 % |
| ELI LILLY & CO |
|
4,08 % |
| AMAZON.COM INC |
|
4,02 % |
| NEWMONT GOLDCORP CORP |
|
3,88 % |
