Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
6,53 % |
8,54 % |
10,44 % |
Sharpe Ratio
|
0,36 |
0,61 |
0,56 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
|
-4,76 % |
-11,51 % |
-22,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
2
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,4
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
Deutschland |
|
34,37 % |
USA |
|
25,44 % |
Japan |
|
3,72 % |
Norwegen |
|
2,45 % |
Frankreich |
|
2,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Versorger |
|
11,08 % |
Versicherung |
|
10,21 % |
Technologie |
|
8,27 % |
Energie |
|
7,56 % |
Gesundheitswesen |
|
5,20 % |
Chemie |
|
3,71 % |
Finanzdienstleister |
|
3,39 % |
Bauwesen & Materialien |
|
2,03 % |
Telekommunikation |
|
2,01 % |
Nahrungsmittel & Getränke |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
E.ON AG |
|
5,66 % |
X IE PHYSICAL GOLD ETC |
|
5,15 % |
4.625% US TREASURY N/B |
|
4,16 % |
ALLIANZ SE-REG |
|
4,15 % |
RWE AG |
|
4,06 % |
LINDE PLC |
|
3,71 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG |
|
3,42 % |
ELI LILLY & CO |
|
3,31 % |
ALPHABET INC-CL A |
|
3,24 % |
1.750% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND |
|
3,10 % |
Summe Top-Positionen |
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39,96 % |