Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,76 % |
12,29 % |
10,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,31 |
0,52 |
0,30 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,51 % |
-22,63 % |
-23,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,3
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2022)
| USA |
|
29,78 % |
| Deutschland |
|
28,67 % |
| Südafrika |
|
4,00 % |
| Norwegen |
|
2,64 % |
| Großbritannien |
|
2,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)
| Versicherung |
|
11,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,54 % |
| Energie |
|
8,10 % |
| Versorger |
|
7,83 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
6,77 % |
| Telekommunikation |
|
6,61 % |
| Grundstoffe |
|
6,06 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
2,53 % |
| Chemie |
|
2,14 % |
| Kreditinstitute |
|
1,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)
Top Positionen (Stand: 30.12.2022)
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
8,71 % |
| GENERAL MILLS INC |
|
6,77 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
6,61 % |
| E.ON AG |
|
4,26 % |
| 1.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND |
|
4,18 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
3,80 % |
| ELI LILLY & CO |
|
3,79 % |
| CHEVRON CORP |
|
3,18 % |
| GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR |
|
3,14 % |
| RWE AG |
|
2,81 % |
| Summe Top-Positionen |
|
47,25 % |
