Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,86 % |
10,89 % |
9,56 % |
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Sharpe Ratio
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1,43 |
0,63 |
0,47 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,63 % |
-25,39 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2021)
| DACH |
|
34,95 % |
| Nordamerika |
|
29,70 % |
| Europa ex DACH |
|
24,03 % |
| Sonstiges |
|
11,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2021)
| Sonstiges |
|
36,18 % |
| Kommunikation |
|
25,22 % |
| Technologie |
|
14,87 % |
| Industrie |
|
13,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2021)
Top Positionen (Stand: 30.12.2021)
| secunet Security Networks AG |
|
5,93 % |
| Montauk Renewables Inc. |
|
3,75 % |
| GRENKE AG |
|
3,63 % |
| AOC Value S.A.S. |
|
3,53 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,46 % |
| Addtech AB |
|
3,20 % |
| Roche Holding AG |
|
3,16 % |
| Ryman Healthcare Ltd. |
|
2,98 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,86 % |
| Alphabet Inc. |
|
2,63 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,13 % |
