Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,16 % |
12,80 % |
11,20 % |
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Sharpe Ratio
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2,30 |
0,75 |
0,58 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-3,86 % |
-27,64 % |
-27,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| USA |
|
42,50 % |
| Kanada |
|
9,10 % |
| Deutschland |
|
6,90 % |
| Frankreich |
|
5,70 % |
| Schweiz |
|
5,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,00 % |
| Japan |
|
4,50 % |
| Norwegen |
|
4,50 % |
| Taiwan |
|
3,20 % |
| Niederlande |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Finanzsektor |
|
14,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,70 % |
| Informationstechnologie |
|
12,00 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
11,40 % |
| Grundstoffe |
|
9,70 % |
| Versorger |
|
9,70 % |
| Energie |
|
9,30 % |
| Industrie |
|
8,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,70 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| BHP Group PLC |
|
3,20 % |
| NextEra Energy |
|
3,20 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
3,20 % |
| Newmont Goldcorp Corp. |
|
3,10 % |
| Nestle SA |
|
2,70 % |
| Procter & Gamble |
|
2,60 % |
| TC ENERGY CORP |
|
2,40 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,30 % |
| Microsoft |
|
2,20 % |
| Pepsico |
|
2,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,10 % |
