Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,59 % |
13,87 % |
11,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,10 |
0,33 |
0,57 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
2 |
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Max. Drawdown
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-9,17 % |
-27,64 % |
-27,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
35,70 % |
| Kanada |
|
10,30 % |
| Deutschland |
|
7,30 % |
| Frankreich |
|
5,70 % |
| Schweiz |
|
5,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,30 % |
| Japan |
|
4,20 % |
| Norwegen |
|
3,50 % |
| Australien |
|
3,30 % |
| Finnland |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Finanzsektor |
|
14,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,20 % |
| Energie |
|
13,30 % |
| Grundstoffe |
|
10,40 % |
| Industrie |
|
7,70 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
7,60 % |
| Versorger |
|
7,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,80 % |
| Informationstechnologie |
|
4,60 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Johnson & Johnson |
|
2,70 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
2,60 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,50 % |
| Nutrien Ltd |
|
2,40 % |
| Bhp Group Ltd |
|
2,30 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,30 % |
| Shell plc |
|
2,30 % |
| NextEra Energy |
|
2,10 % |
| Nestle SA |
|
2,00 % |
| TC ENERGY CORP |
|
2,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
23,20 % |
