Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,89 % |
7,81 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
2,97 |
0,91 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-4,38 % |
-11,46 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2018)
| USA |
|
37,30 % |
| Deutschland |
|
8,50 % |
| Japan |
|
6,60 % |
| Niederlande |
|
6,00 % |
| Kanada |
|
5,70 % |
| Großbritannien |
|
5,60 % |
| Schweiz |
|
5,30 % |
| Frankreich |
|
4,70 % |
| Taiwan |
|
3,80 % |
| Norwegen |
|
3,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2018)
| Hauptverbrauchsgüter |
|
16,90 % |
| Finanzsektor |
|
13,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,10 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
9,80 % |
| Informationstechnologie |
|
9,40 % |
| Energie |
|
9,00 % |
| Versorger |
|
8,70 % |
| Industrien |
|
6,20 % |
| Grundstoffe |
|
3,70 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2018)
Top Positionen (Stand: 31.08.2018)
| Pfizer Inc |
|
3,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,30 % |
| NextEra Energy Inc |
|
3,20 % |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp |
|
3,10 % |
| Unilever NV |
|
3,10 % |
| Cisco Systems Inc |
|
3,00 % |
| PepsiCo Inc/NC |
|
2,80 % |
| Allianz SE |
|
2,70 % |
| Novartis AG |
|
2,50 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
2,50 % |
