Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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28,51 % |
29,89 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,12 |
-0,16 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-36,66 % |
-47,58 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| Deutschland |
|
99,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Industrie |
|
22,00 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
17,40 % |
| Finanzsektor |
|
15,90 % |
| Informationstechnologie |
|
15,00 % |
| Grundstoffe |
|
14,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,40 % |
| Versorger |
|
3,00 % |
| Immobilien |
|
2,50 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
0,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Siemens |
|
9,10 % |
| Allianz SE |
|
7,10 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
6,40 % |
| BASF SE |
|
6,30 % |
| Deutsche Post |
|
6,30 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
5,10 % |
| SAP SE |
|
4,80 % |
| Bayer AG |
|
4,50 % |
| Deutsche Bank |
|
4,50 % |
| Münchener Rück |
|
3,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
57,80 % |
