Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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30,05 % |
30,54 % |
26,02 % |
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Sharpe Ratio
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-0,21 |
0,01 |
-0,02 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-33,67 % |
-47,58 % |
-49,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,0
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
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| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Industrie |
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22,40 % |
| Finanzsektor |
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17,80 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
16,30 % |
| Informationstechnologie |
|
13,70 % |
| Grundstoffe |
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12,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
3,10 % |
| Immobilien |
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1,70 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Siemens |
|
9,80 % |
| Allianz SE |
|
7,50 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
7,40 % |
| Deutsche Post |
|
5,70 % |
| BASF SE |
|
5,40 % |
| SAP SE |
|
4,60 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,50 % |
| Münchener Rück |
|
4,50 % |
| Deutsche Bank |
|
4,00 % |
| Bayer AG |
|
3,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
57,20 % |
