Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
26,20 % |
23,41 % |
20,16 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,44 |
-0,01 |
0,05 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
6 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-35,10 % |
-39,19 % |
-39,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Industrie |
|
22,39 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,35 % |
| IT |
|
11,64 % |
| Finanzwesen |
|
10,66 % |
| Grundstoffe |
|
9,89 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,48 % |
| Gesundheit |
|
7,54 % |
| Immobilien |
|
6,74 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
3,21 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Commerzbank AG |
|
8,51 % |
| Deutsche Lufthansa |
|
7,19 % |
| Puma SE |
|
5,19 % |
| GEA Group AG |
|
5,07 % |
| LEG Immobilien AG |
|
4,11 % |
| Carl Zeiss Meditec |
|
3,92 % |
| Evonik Industries AG |
|
3,35 % |
| HelloFresh SE |
|
3,21 % |
| Scout24 AG |
|
3,16 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
3,07 % |
| Summe Top-Positionen |
|
46,78 % |
