Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,22 % |
19,11 % |
16,93 % |
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Sharpe Ratio
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0,74 |
0,73 |
0,51 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-8,26 % |
-39,00 % |
-39,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| Deutschland |
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94,70 % |
| Luxemburg |
|
5,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Industrie |
|
21,05 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,27 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
12,98 % |
| Immobilien |
|
12,09 % |
| IT |
|
10,78 % |
| Finanzwesen |
|
9,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,24 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,82 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| Beiersdorf |
|
4,82 % |
| Hannover Rück |
|
4,78 % |
| LEG Immobilien AG |
|
4,69 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
3,23 % |
| Carl Zeiss Meditec |
|
3,20 % |
| GEA |
|
3,08 % |
| KION GROUP AG |
|
3,05 % |
| Aroundtown S.A. |
|
3,02 % |
| Commerzbank AG |
|
3,01 % |
| Evonik Industries AG |
|
2,88 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,76 % |
