Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,35 % |
12,70 % |
16,13 % |
| Sharpe Ratio |
0,68 |
0,47 |
0,33 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,49 % |
-15,87 % |
-36,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Emerging Markets |
|
24,62 % |
| China |
|
21,47 % |
| Taiwan |
|
16,73 % |
| Korea |
|
15,21 % |
| India |
|
12,89 % |
| Brazil |
|
9,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Financials |
|
29,75 % |
| Energy |
|
15,66 % |
| Materials |
|
15,38 % |
| Industrials |
|
8,54 % |
| Information Technology |
|
8,12 % |
| Consumer Discretionary |
|
7,06 % |
| Communication Services |
|
5,15 % |
| Real Estate |
|
4,44 % |
| Consumer Staples |
|
2,59 % |
| Utilities |
|
1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Reliance Industries Ltd |
|
3,94 % |
| Petroleo Brasileiro SA |
|
3,78 % |
| China Construction Bank Corp |
|
3,08 % |
| Vale SA |
|
2,54 % |
| China Mobile Ltd |
|
2,23 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
1,52 % |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd |
|
1,49 % |
| POSCO |
|
1,28 % |
| CNOOC Ltd |
|
1,27 % |
| LUKOIL PJSC |
|
1,16 % |
