Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,64 % |
21,75 % |
18,57 % |
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Sharpe Ratio
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1,52 |
0,73 |
0,59 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,03 % |
-35,65 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
66,07 % |
| Weitere Anteile |
|
15,19 % |
| Japan |
|
8,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,44 % |
| Kanada |
|
3,43 % |
| Frankreich |
|
2,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| IT |
|
17,75 % |
| Finanzen |
|
14,21 % |
| Industrie |
|
13,71 % |
| Nicht-Basiskonsumg. |
|
12,39 % |
| Gesundheit |
|
11,30 % |
| Kommunikation |
|
7,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,73 % |
| Baustoffe |
|
6,04 % |
| Energie |
|
3,80 % |
| REITs |
|
2,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| Apple Inc. |
|
2,77 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,73 % |
| Amazon.com |
|
1,55 % |
| Facebook Inc. |
|
1,33 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,70 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
0,69 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
0,65 % |
| Verizon Communications |
|
0,60 % |
| Procter & Gamble |
|
0,55 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,54 % |
| Summe Top-Positionen |
|
12,11 % |
