Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,32 % |
22,06 % |
18,61 % |
| Sharpe Ratio |
2,10 |
0,51 |
0,66 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-8,24 % |
-35,65 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
66,01 % |
| Japan |
|
7,82 % |
| Großbritannien |
|
4,69 % |
| Kanada |
|
3,44 % |
| Frankreich |
|
2,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Information Technology |
|
17,64 % |
| Financials |
|
14,07 % |
| Industrials |
|
14,03 % |
| Consumer Discretionary |
|
12,59 % |
| Health Care |
|
10,35 % |
| Communication Equipment |
|
7,50 % |
| Consumer Staples |
|
6,95 % |
| Materials |
|
6,41 % |
| Energy |
|
3,64 % |
| REITs |
|
3,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Apple |
|
3,04 % |
| Microsoft |
|
2,31 % |
| Amazon.com |
|
1,49 % |
| Alphabet Inc |
|
1,30 % |
| Facebook Inc. |
|
0,97 % |
| Verizon Communications |
|
0,67 % |
| Intel |
|
0,63 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,62 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,59 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
0,57 % |
