Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,45 % |
17,28 % |
23,41 % |
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Sharpe Ratio
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-0,29 |
0,63 |
0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,33 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
|
64,40 % |
| Japan |
|
7,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,80 % |
| Kanada |
|
3,46 % |
| Deutschland |
|
2,35 % |
| Australien |
|
2,31 % |
| Schweiz |
|
1,95 % |
| Frankreich |
|
1,86 % |
| Italien |
|
1,47 % |
| Bermuda |
|
1,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Finanzwesen |
|
24,54 % |
| Industrie |
|
18,41 % |
| Material |
|
11,85 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,65 % |
| Energie |
|
8,35 % |
| Informationstechnologie |
|
6,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,94 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,44 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,73 % |
| Real Estate |
|
1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Hartford Financial |
|
0,45 % |
| M&T Bank |
|
0,45 % |
| Cabot Oil&Gas |
|
0,43 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,43 % |
| Hewlett Packard |
|
0,43 % |
| Marathon Oil |
|
0,43 % |
| Markel |
|
0,43 % |
| Steel Dynamics Inc |
|
0,43 % |
| Diamondback Energy Inc. |
|
0,42 % |
| Builders FirstSource, Inc. |
|
0,41 % |
| Summe Top-Positionen |
|
4,31 % |
