Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,34 % |
9,71 % |
10,97 % |
| Sharpe Ratio |
2,42 |
1,34 |
0,87 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-6,23 % |
-19,07 % |
-19,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
51,65 % |
| Japan |
|
7,62 % |
| Großbritannien |
|
5,03 % |
| China |
|
3,64 % |
| Frankreich |
|
3,08 % |
| Schweiz |
|
3,03 % |
| Kanada |
|
2,63 % |
| Deutschland |
|
2,57 % |
| Australien |
|
2,15 % |
| Niederlande |
|
1,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
26,13 % |
| Finanzen |
|
18,35 % |
| Konsumgüter |
|
14,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,33 % |
| Industrie |
|
10,26 % |
| Energie |
|
8,30 % |
| Rohstoffe |
|
4,02 % |
| Immobilien |
|
2,98 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
1,44 % |
| Konglomerate |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| APPLE INC |
|
2,52 % |
| Microsoft Corp |
|
2,30 % |
| Alphabet Inc |
|
1,55 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,48 % |
| Facebook Inc |
|
0,95 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
0,85 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,84 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,75 % |
| Alibaba Group Holding Ltd |
|
0,71 % |
| Visa Inc |
|
0,62 % |
