Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
19,11 % |
22,80 % |
19,23 % |
Sharpe Ratio
|
-0,10 |
0,27 |
0,35 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-15,55 % |
-40,16 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
|
57,95 % |
Japan |
|
10,64 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,95 % |
Kanada |
|
4,20 % |
Australien |
|
3,77 % |
Schweden |
|
1,83 % |
Schweiz |
|
1,69 % |
Deutschland |
|
1,51 % |
Bermuda |
|
1,29 % |
Frankreich |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Industrie |
|
18,82 % |
Finanzwesen |
|
14,60 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,32 % |
Informationstechnologie |
|
11,00 % |
Gesundheitspflege |
|
10,07 % |
Immobilien |
|
8,60 % |
Werkstoffe |
|
7,56 % |
Energie |
|
5,49 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,83 % |
Versorger |
|
3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
First Solar Inc |
|
0,24 % |
Hubbell Inc. |
|
0,20 % |
Ovintiv |
|
0,20 % |
First Horizon National |
|
0,19 % |
Reliance Steel & Aluminum Co. |
|
0,19 % |
AXON ENTERPRISE INC |
|
0,18 % |
Lamb Weston Holdings Inc. |
|
0,18 % |
United Therapeutics Corp. |
|
0,18 % |
Chesapeake Energy |
|
0,17 % |
Graco |
|
0,17 % |
Summe Top-Positionen |
|
1,90 % |