Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,11 % |
22,80 % |
19,23 % |
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Sharpe Ratio
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-0,10 |
0,27 |
0,35 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,55 % |
-40,16 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
57,95 % |
| Japan |
|
10,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,95 % |
| Kanada |
|
4,20 % |
| Australien |
|
3,77 % |
| Schweden |
|
1,83 % |
| Schweiz |
|
1,69 % |
| Deutschland |
|
1,51 % |
| Bermuda |
|
1,29 % |
| Frankreich |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Industrie |
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18,82 % |
| Finanzwesen |
|
14,60 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,32 % |
| Informationstechnologie |
|
11,00 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,07 % |
| Immobilien |
|
8,60 % |
| Werkstoffe |
|
7,56 % |
| Energie |
|
5,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,83 % |
| Versorger |
|
3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| First Solar Inc |
|
0,24 % |
| Hubbell Inc. |
|
0,20 % |
| Ovintiv |
|
0,20 % |
| First Horizon National |
|
0,19 % |
| Reliance Steel & Aluminum Co. |
|
0,19 % |
| AXON ENTERPRISE INC |
|
0,18 % |
| Lamb Weston Holdings Inc. |
|
0,18 % |
| United Therapeutics Corp. |
|
0,18 % |
| Chesapeake Energy |
|
0,17 % |
| Graco |
|
0,17 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,90 % |
