Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,64 % |
20,89 % |
17,74 % |
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Sharpe Ratio
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0,56 |
0,64 |
0,51 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,63 % |
-40,16 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2021)
| USA |
|
59,60 % |
| Japan |
|
10,30 % |
| Großbritannien |
|
6,50 % |
| Kanada |
|
3,50 % |
| Australien |
|
3,40 % |
| Schweden |
|
2,70 % |
| Deutschland |
|
1,90 % |
| Schweiz |
|
1,90 % |
| Frankreich |
|
1,20 % |
| Italien |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2021)
| Industrie |
|
18,10 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,80 % |
| Finanzwesen |
|
12,80 % |
| IT |
|
12,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,10 % |
| Immobilien |
|
9,60 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,20 % |
| Energie |
|
3,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2021)
Top Positionen (Stand: 30.06.2021)
| Amc Entertainment Holdings |
|
0,20 % |
| Diamondback Energy Inc. |
|
0,20 % |
| Entegris Inc. |
|
0,20 % |
| Nuance Communication |
|
0,20 % |
| Signature Bank |
|
0,20 % |
| Bill.com Holdings, Inc. |
|
0,10 % |
| FIVE9 INC |
|
0,10 % |
| Graco |
|
0,10 % |
| Quanta Services |
|
0,10 % |
| Williams Sonoma |
|
0,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,50 % |
