Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,61 % |
22,26 % |
18,86 % |
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Sharpe Ratio
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-0,61 |
0,31 |
0,35 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-20,76 % |
-40,16 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2022)
| USA |
|
59,60 % |
| Japan |
|
9,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,10 % |
| Kanada |
|
4,10 % |
| Australien |
|
3,80 % |
| Schweden |
|
2,30 % |
| Deutschland |
|
1,90 % |
| Schweiz |
|
1,70 % |
| Frankreich |
|
1,30 % |
| Italien |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2022)
| Industrie |
|
18,70 % |
| Finanzwesen |
|
14,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,10 % |
| IT |
|
11,30 % |
| Immobilien |
|
10,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,10 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
8,00 % |
| Energie |
|
6,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,60 % |
| Versorger |
|
3,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2022)
Top Positionen (Stand: 31.05.2022)
| Marathon Oil |
|
0,30 % |
| APA Corp. |
|
0,20 % |
| Builders FirstSource Inc |
|
0,20 % |
| Carlisle Cos |
|
0,20 % |
| Darling Ingredients |
|
0,20 % |
| EQT Corp |
|
0,20 % |
| LPL Financial Holdings Inc |
|
0,20 % |
| Ovintiv |
|
0,20 % |
| Quanta Services |
|
0,20 % |
| TARGA RESOURCES CORP |
|
0,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
2,10 % |
