Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,90 % |
11,09 % |
15,55 % |
| Sharpe Ratio |
0,88 |
0,76 |
0,51 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,89 % |
-15,84 % |
-25,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Großbritannien |
|
23,04 % |
| Frankreich |
|
17,58 % |
| Schweiz |
|
15,52 % |
| Deutschland |
|
13,47 % |
| Niederlande |
|
7,56 % |
| Spanien |
|
4,60 % |
| Schweden |
|
3,75 % |
| Italien |
|
3,28 % |
| Dänemark |
|
2,79 % |
| Finnland |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Konsumgüter |
|
22,11 % |
| Finanzen |
|
17,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,33 % |
| Industrie |
|
12,58 % |
| Energie |
|
11,38 % |
| IT/Telekommunikation |
|
10,50 % |
| Rohstoffe |
|
6,13 % |
| Konglomerate |
|
3,14 % |
| Immobilien |
|
1,38 % |
| Versorger |
|
0,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Nestle SA |
|
3,82 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
2,75 % |
| Roche Holding AG |
|
2,35 % |
| Novartis AG |
|
2,14 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,79 % |
| BP PLC |
|
1,48 % |
| TOTAL SA |
|
1,43 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,35 % |
| SAP SE |
|
1,33 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
1,26 % |
