Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.06.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,20 % |
12,15 % |
15,56 % |
| Sharpe Ratio |
0,33 |
0,66 |
0,33 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-14,98 % |
-15,84 % |
-25,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2018)
| Großbritannien |
|
23,23 % |
| Frankreich |
|
17,00 % |
| Schweiz |
|
14,68 % |
| Deutschland |
|
14,05 % |
| Niederlande |
|
7,49 % |
| Spanien |
|
4,78 % |
| Schweden |
|
3,85 % |
| Italien |
|
3,14 % |
| Dänemark |
|
2,72 % |
| Finnland |
|
1,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2018)
| Konsumgüter |
|
21,10 % |
| Finanzen |
|
19,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,53 % |
| Industrie |
|
12,15 % |
| Energie |
|
11,83 % |
| IT/Telekommunikation |
|
10,37 % |
| Rohstoffe |
|
5,89 % |
| Konglomerate |
|
2,91 % |
| Immobilien |
|
1,48 % |
| Versorger |
|
0,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2018)
Top Positionen (Stand: 31.10.2018)
| Nestle SA |
|
3,16 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
3,06 % |
| Novartis AG |
|
2,38 % |
| Roche Holding AG |
|
2,20 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,04 % |
| TOTAL SA |
|
1,61 % |
| BP PLC |
|
1,60 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
1,24 % |
| Sanofi |
|
1,23 % |
| SAP SE |
|
1,22 % |
