Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,49 % |
18,94 % |
16,24 % |
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Sharpe Ratio
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1,82 |
0,72 |
0,55 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,47 % |
-35,30 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,24 % |
| Frankreich |
|
17,52 % |
| Schweiz |
|
15,13 % |
| Deutschland |
|
13,73 % |
| Niederlande |
|
7,70 % |
| Schweden |
|
5,78 % |
| Dänemark |
|
4,18 % |
| Italien |
|
3,84 % |
| Spanien |
|
3,60 % |
| Finnland |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2021)
| Finanzwerte |
|
16,16 % |
| Industrie |
|
14,59 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
14,43 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,41 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,83 % |
| Informationstechnologie |
|
8,75 % |
| Materialien |
|
7,67 % |
| Energie |
|
4,76 % |
| Versorger |
|
4,15 % |
| Kommunikation |
|
3,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2021)
Top Positionen (Stand: 31.10.2021)
| Nestle |
|
3,38 % |
| ASML Holding NV |
|
3,01 % |
| Roche |
|
2,41 % |
| LVMH |
|
1,93 % |
| Astrazeneca |
|
1,71 % |
| Novo Nordisk |
|
1,64 % |
| Novartis |
|
1,63 % |
| SAP |
|
1,34 % |
| Unilever |
|
1,25 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,11 % |
| Summe Top-Positionen |
|
19,41 % |
