Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,95 % |
10,99 % |
15,02 % |
| Sharpe Ratio |
2,02 |
0,76 |
0,40 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,87 % |
-15,84 % |
-25,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Großbritannien |
|
23,30 % |
| Frankreich |
|
17,59 % |
| Schweiz |
|
15,32 % |
| Deutschland |
|
13,61 % |
| Niederlande |
|
7,88 % |
| Spanien |
|
4,45 % |
| Schweden |
|
3,89 % |
| Italien |
|
3,24 % |
| Dänemark |
|
2,90 % |
| Finnland |
|
1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Konsumgüter |
|
21,17 % |
| Finanzen |
|
18,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,66 % |
| Industrie |
|
12,96 % |
| Energie |
|
10,86 % |
| IT/Telekommunikation |
|
10,46 % |
| Rohstoffe |
|
6,31 % |
| Konglomerate |
|
3,35 % |
| Immobilien |
|
1,43 % |
| Versorger |
|
0,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Nestle SA |
|
3,41 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
2,53 % |
| Roche Holding AG |
|
2,41 % |
| Novartis AG |
|
2,16 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,68 % |
| TOTAL SA |
|
1,41 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,40 % |
| SAP SE |
|
1,40 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
1,37 % |
| BP PLC |
|
1,35 % |
