Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,09 % |
18,98 % |
16,78 % |
| Sharpe Ratio |
1,87 |
0,34 |
0,50 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,18 % |
-35,30 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,30
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| Großbritannien |
|
22,83 % |
| Frankreich |
|
17,68 % |
| Deutschland |
|
14,89 % |
| Schweiz |
|
14,72 % |
| Niederlande |
|
6,56 % |
| Schweden |
|
5,58 % |
| Italien |
|
3,91 % |
| Dänemark |
|
3,84 % |
| Spanien |
|
3,83 % |
| Finnland |
|
1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Finanzwerte |
|
16,40 % |
| Industrie |
|
14,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,85 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,25 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,63 % |
| Materialien |
|
8,54 % |
| Informationstechnologie |
|
7,95 % |
| Energie |
|
4,78 % |
| Versorger |
|
4,53 % |
| Kommunikation |
|
3,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Nestle |
|
3,02 % |
| ASML |
|
2,41 % |
| Roche |
|
2,31 % |
| Novartis |
|
1,92 % |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. |
|
1,76 % |
| Unilever PLC |
|
1,37 % |
| SAP |
|
1,30 % |
| Astrazeneca |
|
1,28 % |
| Novo Nordisk |
|
1,23 % |
