Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,67 % |
10,11 % |
11,30 % |
| Sharpe Ratio |
2,53 |
1,30 |
0,85 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-5,95 % |
-18,30 % |
-18,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
60,92 % |
| Japan |
|
8,07 % |
| Großbritannien |
|
5,58 % |
| Frankreich |
|
3,68 % |
| Schweiz |
|
3,51 % |
| Kanada |
|
3,40 % |
| Deutschland |
|
2,83 % |
| Australien |
|
2,28 % |
| Niederlande |
|
1,68 % |
| Hongkong |
|
1,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
25,76 % |
| Finanzen |
|
17,64 % |
| Konsumgüter |
|
15,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,72 % |
| Industrie |
|
10,65 % |
| Energie |
|
8,14 % |
| Rohstoffe |
|
3,72 % |
| Immobilien |
|
3,18 % |
| Konglomerate |
|
1,26 % |
| Sonstige |
|
0,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| APPLE INC |
|
2,95 % |
| Microsoft Corp |
|
2,55 % |
| Alphabet Inc |
|
1,82 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,73 % |
| Facebook Inc |
|
1,10 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,00 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,86 % |
| Nestle SA |
|
0,73 % |
| Visa Inc |
|
0,73 % |
| Procter & Gamble Co/The |
|
0,70 % |
