Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,93 % |
10,17 % |
11,53 % |
| Sharpe Ratio |
0,61 |
1,16 |
0,80 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-13,54 % |
-18,30 % |
-18,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
60,93 % |
| Japan |
|
8,14 % |
| Großbritannien |
|
5,56 % |
| Frankreich |
|
3,70 % |
| Schweiz |
|
3,55 % |
| Kanada |
|
3,53 % |
| Deutschland |
|
2,81 % |
| Australien |
|
2,34 % |
| Niederlande |
|
1,62 % |
| Hongkong |
|
1,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
25,04 % |
| Finanzen |
|
17,77 % |
| Konsumgüter |
|
16,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,15 % |
| Industrie |
|
10,87 % |
| Energie |
|
8,55 % |
| Rohstoffe |
|
3,70 % |
| Immobilien |
|
3,34 % |
| Konglomerate |
|
1,21 % |
| Versorger |
|
0,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| APPLE INC |
|
2,48 % |
| Microsoft Corp |
|
2,44 % |
| Alphabet Inc |
|
1,79 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,76 % |
| Facebook Inc |
|
1,04 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,93 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,83 % |
| Nestle SA |
|
0,80 % |
| Procter & Gamble Co/The |
|
0,76 % |
| Visa Inc |
|
0,73 % |
