Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,46 % |
18,93 % |
16,05 % |
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Sharpe Ratio
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1,32 |
0,95 |
0,88 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,46 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
68,80 % |
| Japan |
|
6,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,04 % |
| Kanada |
|
3,27 % |
| Frankreich |
|
3,21 % |
| Schweiz |
|
2,89 % |
| Deutschland |
|
2,45 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Niederlande |
|
1,36 % |
| Schweden |
|
1,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| IT |
|
23,61 % |
| Finanzwesen |
|
13,13 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,59 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,23 % |
| Industrie |
|
10,20 % |
| Kommunikation |
|
8,27 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,90 % |
| Materialien |
|
4,17 % |
| Energie |
|
3,11 % |
| Immobilien |
|
2,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Apple Inc. |
|
4,69 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,83 % |
| Amazon.com |
|
2,72 % |
| Tesla Inc. |
|
1,42 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,40 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,33 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,28 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,18 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,76 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,76 % |
| Summe Top-Positionen |
|
19,37 % |
