Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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21,01 % |
21,80 % |
18,43 % |
Sharpe Ratio
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-0,33 |
0,31 |
0,35 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-23,20 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
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67,69 % |
Japan |
|
6,20 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,33 % |
Kanada |
|
3,43 % |
Frankreich |
|
3,35 % |
Schweiz |
|
2,88 % |
Deutschland |
|
2,31 % |
Australien |
|
2,25 % |
Niederlande |
|
1,22 % |
Schweden |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
IT |
|
20,08 % |
Gesundheitswesen |
|
14,48 % |
Finanzwesen |
|
14,27 % |
Industrie |
|
10,60 % |
zyklische Konsumgüter |
|
9,92 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,85 % |
Kommunikation |
|
6,36 % |
Energie |
|
5,65 % |
Materialien |
|
4,47 % |
Versorger |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Apple Inc. |
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4,16 % |
Microsoft Corp. |
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3,30 % |
Amazon.com |
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1,53 % |
Alphabet, Inc. Class A |
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1,05 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
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0,99 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
0,98 % |
Johnson & Johnson |
|
0,93 % |
Exxon Mobil |
|
0,92 % |
Berkshire Hathaway B |
|
0,80 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
0,78 % |
Summe Top-Positionen |
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15,44 % |