Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,18 % |
22,67 % |
19,42 % |
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Sharpe Ratio
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0,04 |
0,34 |
0,39 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,04 % |
-36,55 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
59,92 % |
| Japan |
|
5,78 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,69 % |
| Kanada |
|
3,26 % |
| China |
|
2,48 % |
| Schweiz |
|
2,25 % |
| Indien |
|
2,08 % |
| Frankreich |
|
1,99 % |
| Taiwan |
|
1,86 % |
| Australien |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| Finanzwesen |
|
15,66 % |
| Informationstechnologie |
|
14,98 % |
| Industrie |
|
14,18 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,05 % |
| Energie |
|
7,84 % |
| Material |
|
7,77 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,56 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,38 % |
| Real Estate |
|
3,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,17 % |
| Microsoft |
|
1,82 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,92 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,55 % |
| Exxon |
|
0,52 % |
| Alphabet Inc |
|
0,45 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,44 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
0,40 % |
| Pfizer |
|
0,40 % |
| Procter & Gamble |
|
0,40 % |
| Summe Top-Positionen |
|
8,07 % |
