Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
30,65 % |
20,33 % |
19,19 % |
| Sharpe Ratio |
-0,41 |
-0,07 |
0,05 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-36,55 % |
-36,55 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| United States |
|
54,30 % |
| Japan |
|
8,13 % |
| United Kingdom |
|
5,13 % |
| China |
|
3,28 % |
| Canada |
|
3,12 % |
| Sonstige |
|
26,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Financials |
|
16,23 % |
| Industrials |
|
14,53 % |
| Information Technology |
|
14,09 % |
| Consumer Discretionary |
|
12,09 % |
| Health Care |
|
9,11 % |
| Materials |
|
7,40 % |
| Communication Services |
|
6,81 % |
| Consumer Staples |
|
6,44 % |
| Energy |
|
5,49 % |
| REITs |
|
3,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Apple Inc |
|
1,59 % |
| Microsoft Corp |
|
1,22 % |
| Amazon.com Inc |
|
0,64 % |
| Alphabet Inc |
|
0,63 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,60 % |
| Verizon Communications Inc |
|
0,57 % |
| Facebook Inc |
|
0,52 % |
| UnitedHealth Group Inc |
|
0,51 % |
| Intel Corp |
|
0,47 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,42 % |
