Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,50 % |
21,49 % |
18,35 % |
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Sharpe Ratio
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1,42 |
0,67 |
0,52 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,08 % |
-36,55 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| USA |
|
57,24 % |
| Weitere Anteile |
|
25,22 % |
| Japan |
|
6,55 % |
| China |
|
4,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,93 % |
| Kanada |
|
2,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Information Technology |
|
16,66 % |
| Financials |
|
15,16 % |
| Industrials |
|
14,21 % |
| Consumer Discretionary |
|
12,05 % |
| Health Care |
|
9,93 % |
| Materials |
|
7,64 % |
| Communication Services |
|
7,12 % |
| Consumer Staples |
|
6,57 % |
| Energy |
|
3,69 % |
| REITs |
|
2,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Apple |
|
2,06 % |
| Microsoft |
|
1,84 % |
| Facebook Inc. |
|
1,17 % |
| Amazon.com |
|
1,13 % |
| Alphabet Inc |
|
0,82 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,58 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,51 % |
| Samsung Electronics |
|
0,48 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,44 % |
| Procter & Gamble |
|
0,44 % |
| Summe Top-Positionen |
|
9,47 % |
