Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,71 % |
12,07 % |
14,42 % |
| Sharpe Ratio |
1,83 |
0,69 |
0,53 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-7,49 % |
-18,05 % |
-24,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2018)
| United States |
|
54,15 % |
| Japan |
|
8,43 % |
| United Kingdom |
|
5,45 % |
| China |
|
3,19 % |
| Canada |
|
3,10 % |
| Sonstige |
|
25,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2018)
| Financials |
|
19,20 % |
| Industrials |
|
14,87 % |
| Consumer Discretionary |
|
14,44 % |
| Information Technology |
|
13,68 % |
| Health Care |
|
8,62 % |
| Materials |
|
8,24 % |
| Energy |
|
6,93 % |
| Consumer Staples |
|
5,90 % |
| REITs |
|
3,02 % |
| Telecommunication Services |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2018)
Top Positionen (Stand: 30.09.2018)
| Apple Inc |
|
1,09 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,58 % |
| Amazon.com Inc |
|
0,51 % |
| Microsoft Corp |
|
0,50 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
0,49 % |
| Verizon Communications Inc |
|
0,48 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
0,46 % |
| Intel Corp |
|
0,44 % |
| AT&T Inc |
|
0,43 % |
| Walmart Inc |
|
0,36 % |
