Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,40 % |
17,03 % |
15,37 % |
|
Sharpe Ratio
|
-1,16 |
0,08 |
0,15 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-22,97 % |
-32,02 % |
-32,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| China |
|
37,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
14,10 % |
| Taiwan |
|
8,60 % |
| Indien |
|
8,10 % |
| Südafrika |
|
5,80 % |
| Brasilien |
|
5,20 % |
| Russische Föderation |
|
3,10 % |
| Japan |
|
2,80 % |
| Mexiko |
|
2,60 % |
| Argentinien |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Finanzen |
|
19,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
18,50 % |
| Informationstechnologie |
|
16,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,30 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,30 % |
| Weitere Anteile |
|
8,80 % |
| Gesundheit |
|
4,10 % |
| Industrie |
|
2,40 % |
| Rohstoffe |
|
2,20 % |
| Versorger |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
6,40 % |
| HDFC |
|
5,80 % |
| Tencent Holdings |
|
5,30 % |
| Samsung Electronics |
|
5,10 % |
| Alibaba Group |
|
4,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,30 % |
