Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,51 % |
25,23 % |
21,32 % |
Sharpe Ratio
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0,05 |
0,29 |
0,33 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-14,89 % |
-40,64 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
USA |
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69,78 % |
Japan |
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6,60 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,64 % |
Kanada |
|
3,53 % |
Australien |
|
1,97 % |
Schweiz |
|
1,93 % |
Deutschland |
|
1,48 % |
Frankreich |
|
1,24 % |
Italien |
|
0,91 % |
Schweden |
|
0,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
Industrie |
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18,67 % |
Finanzwesen |
|
16,09 % |
Verbrauchsgüter |
|
12,73 % |
Informationstechnologie |
|
11,40 % |
Gesundheitswesen |
|
9,66 % |
Real Estate |
|
7,71 % |
Material |
|
7,12 % |
Energie |
|
5,81 % |
Basiskonsumgüter |
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4,32 % |
Versorger |
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3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
Texas Pacific Land Trust |
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0,21 % |
First Solar Inc |
|
0,20 % |
APA Corp. |
|
0,19 % |
Everest Re Group |
|
0,18 % |
HF Sinclair Corp. |
|
0,18 % |
American Financial Group |
|
0,17 % |
Avis Budget Group |
|
0,17 % |
Fair Isaac & Comp. |
|
0,17 % |
Hubbell Inc. |
|
0,17 % |
Interpublic |
|
0,16 % |
Summe Top-Positionen |
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1,80 % |