Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,51 % |
25,23 % |
21,32 % |
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Sharpe Ratio
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0,05 |
0,29 |
0,33 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,89 % |
-40,64 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
69,78 % |
| Japan |
|
6,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,64 % |
| Kanada |
|
3,53 % |
| Australien |
|
1,97 % |
| Schweiz |
|
1,93 % |
| Deutschland |
|
1,48 % |
| Frankreich |
|
1,24 % |
| Italien |
|
0,91 % |
| Schweden |
|
0,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| Industrie |
|
18,67 % |
| Finanzwesen |
|
16,09 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,73 % |
| Informationstechnologie |
|
11,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,66 % |
| Real Estate |
|
7,71 % |
| Material |
|
7,12 % |
| Energie |
|
5,81 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,32 % |
| Versorger |
|
3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| Texas Pacific Land Trust |
|
0,21 % |
| First Solar Inc |
|
0,20 % |
| APA Corp. |
|
0,19 % |
| Everest Re Group |
|
0,18 % |
| HF Sinclair Corp. |
|
0,18 % |
| American Financial Group |
|
0,17 % |
| Avis Budget Group |
|
0,17 % |
| Fair Isaac & Comp. |
|
0,17 % |
| Hubbell Inc. |
|
0,17 % |
| Interpublic |
|
0,16 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,80 % |
