Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,90 % |
16,63 % |
21,56 % |
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Sharpe Ratio
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-0,34 |
0,36 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,38 % |
-18,07 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
|
65,70 % |
| Japan |
|
7,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,76 % |
| Kanada |
|
3,42 % |
| Australien |
|
2,28 % |
| Schweiz |
|
2,19 % |
| Deutschland |
|
1,81 % |
| Frankreich |
|
1,61 % |
| Italien |
|
1,24 % |
| Schweden |
|
0,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Industrie |
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19,93 % |
| Finanzwesen |
|
14,35 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,22 % |
| Informationstechnologie |
|
11,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,87 % |
| Real Estate |
|
8,04 % |
| Material |
|
7,18 % |
| Energie |
|
5,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,63 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Jabil Circuit |
|
0,20 % |
| Builders FirstSource, Inc. |
|
0,18 % |
| Aspen Technology |
|
0,17 % |
| Pulte |
|
0,17 % |
| SUPER MICRO COMPUTER INC |
|
0,17 % |
| Vertiv Holdings Co. - A |
|
0,17 % |
| Erie Indemnity Co. A |
|
0,16 % |
| International Paper |
|
0,16 % |
| VISTRA ENERGY CORP |
|
0,16 % |
| Celsius Holdings Inc |
|
0,15 % |
| Summe Top-Positionen |
|
1,69 % |
