Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,90 % |
16,63 % |
21,56 % |
Sharpe Ratio
|
-0,34 |
0,36 |
0,28 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-12,38 % |
-18,07 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
USA |
|
65,70 % |
Japan |
|
7,80 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,76 % |
Kanada |
|
3,42 % |
Australien |
|
2,28 % |
Schweiz |
|
2,19 % |
Deutschland |
|
1,81 % |
Frankreich |
|
1,61 % |
Italien |
|
1,24 % |
Schweden |
|
0,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
Industrie |
|
19,93 % |
Finanzwesen |
|
14,35 % |
Verbrauchsgüter |
|
13,22 % |
Informationstechnologie |
|
11,91 % |
Gesundheitswesen |
|
8,87 % |
Real Estate |
|
8,04 % |
Material |
|
7,18 % |
Energie |
|
5,64 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,63 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
Jabil Circuit |
|
0,20 % |
Builders FirstSource, Inc. |
|
0,18 % |
Aspen Technology |
|
0,17 % |
Pulte |
|
0,17 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC |
|
0,17 % |
Vertiv Holdings Co. - A |
|
0,17 % |
Erie Indemnity Co. A |
|
0,16 % |
International Paper |
|
0,16 % |
VISTRA ENERGY CORP |
|
0,16 % |
Celsius Holdings Inc |
|
0,15 % |
Summe Top-Positionen |
|
1,69 % |