Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,28 % |
23,79 % |
19,72 % |
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Sharpe Ratio
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1,41 |
0,57 |
0,60 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,05 % |
-36,41 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2021)
| Basiskonsumgüter |
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15,86 % |
| Finanzen |
|
15,56 % |
| Industrieuntern. |
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15,30 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
13,01 % |
| Material |
|
8,81 % |
| Nicht-Basiskonsumg. |
|
6,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,59 % |
| Immobilien |
|
6,17 % |
| Energie |
|
4,56 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2021)
Top Positionen (Stand: 31.10.2021)
| AT&T |
|
3,05 % |
| Exxon Mobil |
|
2,41 % |
| Chevron Corp. |
|
2,14 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,02 % |
| National Retail Properties |
|
1,93 % |
| Intl Bus Mach. |
|
1,85 % |
| Realty Income Corp. |
|
1,74 % |
| Consolidated Edison |
|
1,69 % |
| Amcor |
|
1,61 % |
| Old Republic Intl |
|
1,57 % |
| Summe Top-Positionen |
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20,01 % |
