Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,84 % |
23,84 % |
19,52 % |
| Sharpe Ratio |
2,25 |
0,60 |
0,65 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-12,22 % |
-36,41 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2021)
| Finanzen |
|
18,72 % |
| Industrie |
|
14,78 % |
| Konsumgüter |
|
13,76 % |
| Versorger |
|
12,60 % |
| Material |
|
8,14 % |
| Immobilien |
|
7,13 % |
| Gebrauchsgüter |
|
6,13 % |
| Energie |
|
6,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,83 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2021)
Top Positionen (Stand: 31.01.2021)
| Exxon Mobil |
|
3,55 % |
| People's United Financial |
|
2,61 % |
| AT&T |
|
2,58 % |
| Chevron Corp. |
|
2,44 % |
| Federal Realty Invest. Trust |
|
2,09 % |
| National Retail Properties |
|
2,02 % |
| Int. Bus Mach Group |
|
1,93 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,76 % |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC |
|
1,74 % |
| Realty Income Corp. |
|
1,67 % |
