Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,00 % |
11,13 % |
11,85 % |
| Sharpe Ratio |
1,42 |
0,97 |
0,86 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,04 % |
-15,33 % |
-15,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2018)
| USA |
|
95,35 % |
| Großbritannien |
|
2,57 % |
| Schweiz |
|
0,88 % |
| Irland |
|
0,81 % |
| Bermuda |
|
0,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2018)
| Konsumgüter |
|
23,40 % |
| Finanzen |
|
17,15 % |
| Industrie |
|
17,07 % |
| Energie |
|
11,86 % |
| Immobilien |
|
7,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,45 % |
| IT/Telekommunikation |
|
6,95 % |
| Rohstoffe |
|
5,78 % |
| Versorger |
|
1,70 % |
| Konglomerate |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2018)
Top Positionen (Stand: 31.10.2018)
| AT&T Inc |
|
2,30 % |
| Realty Income Corp |
|
1,87 % |
| AbbVie Inc |
|
1,81 % |
| National Retail Properties Inc |
|
1,78 % |
| People's United Financial Inc |
|
1,71 % |
| International Business Machines Corp |
|
1,52 % |
| Chevron Corp |
|
1,48 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
1,48 % |
| Old Republic International Corp |
|
1,48 % |
| Cardinal Health Inc |
|
1,46 % |
