Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
35,83 % |
23,16 % |
19,15 % |
| Sharpe Ratio |
-0,14 |
0,14 |
0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-36,41 % |
-36,41 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Industrie |
|
18,82 % |
| Finanzen |
|
17,33 % |
| Konsumgüter |
|
13,89 % |
| Versorger |
|
12,61 % |
| Material |
|
8,97 % |
| Gebrauchsgüter |
|
7,47 % |
| Immobilien |
|
6,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,22 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,60 % |
| Energie |
|
3,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| AT&T |
|
2,14 % |
| Exxon Mobil |
|
1,98 % |
| National Retail Properties |
|
1,89 % |
| Peoples United Financial |
|
1,72 % |
| Intl Business Machines Corp |
|
1,68 % |
| Leggett & Platt Inc. |
|
1,68 % |
| Franklin Resources Inc. |
|
1,64 % |
| Realty Income Corp. |
|
1,61 % |
| Federal Realty Invest. Trust |
|
1,60 % |
| Amcor |
|
1,50 % |
