Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,14 % |
12,67 % |
15,07 % |
| Sharpe Ratio |
0,88 |
0,85 |
0,76 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-15,08 % |
-18,22 % |
-22,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2018)
| Vereinigte Staaten |
|
65,52 % |
| Japan |
|
8,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,06 % |
| Frankreich |
|
3,23 % |
| Deutschland |
|
2,88 % |
| Sonstige |
|
15,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2018)
| Finanzunternehmen |
|
18,58 % |
| Informationstechnologie |
|
18,05 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,30 % |
| Industrie |
|
13,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,09 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,67 % |
| Baustoffe |
|
4,88 % |
| REITs |
|
4,05 % |
| Energie |
|
3,01 % |
| Telekommunikation |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2018)
Top Positionen (Stand: 31.03.2018)
| Apple Inc |
|
3,54 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,49 % |
| Alphabet Inc |
|
1,07 % |
| Microsoft Corp |
|
0,95 % |
| Verizon Communications Inc |
|
0,88 % |
| UnitedHealth Group Inc |
|
0,84 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,83 % |
| Facebook Inc |
|
0,73 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,70 % |
| Comcast Corp |
|
0,53 % |
