Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,73 % |
21,57 % |
18,51 % |
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Sharpe Ratio
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1,42 |
0,81 |
0,65 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,94 % |
-35,09 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| USA |
|
67,94 % |
| Weitere Anteile |
|
14,98 % |
| Japan |
|
6,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,31 % |
| Frankreich |
|
3,04 % |
| Kanada |
|
2,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Information Technology |
|
19,48 % |
| Financials |
|
15,21 % |
| Industrials |
|
14,38 % |
| Health Care |
|
12,76 % |
| Consumer Discretionary |
|
12,61 % |
| Communication Services |
|
8,67 % |
| Consumer Staples |
|
6,08 % |
| Materials |
|
4,59 % |
| REITs |
|
3,07 % |
| Real Estate |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Apple |
|
4,53 % |
| Facebook Inc. |
|
2,16 % |
| Microsoft |
|
2,13 % |
| Alphabet Inc |
|
1,61 % |
| Amazon.com |
|
1,44 % |
| Unitedhealth Group |
|
1,21 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,88 % |
| Procter & Gamble |
|
0,65 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,58 % |
| VISA INC |
|
0,52 % |
| Summe Top-Positionen |
|
15,71 % |
