Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
12,82 % |
14,94 % |
19,82 % |
Sharpe Ratio
|
0,17 |
0,53 |
0,49 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-8,54 % |
-18,48 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
3,4
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
USA |
|
68,37 % |
Japan |
|
6,69 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,85 % |
Kanada |
|
2,93 % |
Schweiz |
|
2,72 % |
Deutschland |
|
2,43 % |
Frankreich |
|
2,13 % |
Niederlande |
|
1,57 % |
Australien |
|
1,47 % |
Schweden |
|
1,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
Informationstechnologie |
|
18,30 % |
Finanzwesen |
|
17,01 % |
Industrie |
|
14,86 % |
Gesundheitswesen |
|
12,61 % |
Verbrauchsgüter |
|
11,30 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,73 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,84 % |
Material |
|
4,93 % |
Real Estate |
|
3,23 % |
Energie |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
5,09 % |
Facebook Inc. |
|
2,02 % |
Microsoft |
|
1,87 % |
Alphabet Inc |
|
0,99 % |
Alphabet Inc A |
|
0,92 % |
Unitedhealth Group |
|
0,84 % |
Johnson & Johnson |
|
0,79 % |
Wal-Mart Stores |
|
0,67 % |
AMAZON.COM INC |
|
0,64 % |
VISA INC |
|
0,60 % |
Summe Top-Positionen |
|
14,43 % |