Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
30,72 % |
20,52 % |
19,37 % |
| Sharpe Ratio |
-0,33 |
0,04 |
0,14 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-35,09 % |
-35,09 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| United States |
|
62,79 % |
| Japan |
|
9,21 % |
| United Kingdom |
|
5,31 % |
| France |
|
3,35 % |
| Canada |
|
3,03 % |
| Sonstige |
|
16,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Financials |
|
16,89 % |
| Information Technology |
|
15,65 % |
| Industrials |
|
14,71 % |
| Consumer Discretionary |
|
13,01 % |
| Health Care |
|
11,75 % |
| Communication Services |
|
8,53 % |
| Consumer Staples |
|
6,13 % |
| Materials |
|
4,99 % |
| REITs |
|
3,55 % |
| Energy |
|
1,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Apple Inc |
|
3,31 % |
| Alphabet Inc |
|
1,78 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,64 % |
| Microsoft Corp |
|
1,42 % |
| UnitedHealth Group Inc |
|
1,17 % |
| Facebook Inc |
|
0,83 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,74 % |
| Visa Inc |
|
0,67 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,62 % |
| Verizon Communications Inc |
|
0,58 % |
