Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,82 % |
14,94 % |
19,82 % |
|
Sharpe Ratio
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0,17 |
0,53 |
0,49 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,54 % |
-18,48 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
|
68,37 % |
| Japan |
|
6,69 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,85 % |
| Kanada |
|
2,93 % |
| Schweiz |
|
2,72 % |
| Deutschland |
|
2,43 % |
| Frankreich |
|
2,13 % |
| Niederlande |
|
1,57 % |
| Australien |
|
1,47 % |
| Schweden |
|
1,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Informationstechnologie |
|
18,30 % |
| Finanzwesen |
|
17,01 % |
| Industrie |
|
14,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,61 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,73 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,84 % |
| Material |
|
4,93 % |
| Real Estate |
|
3,23 % |
| Energie |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
5,09 % |
| Facebook Inc. |
|
2,02 % |
| Microsoft |
|
1,87 % |
| Alphabet Inc |
|
0,99 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,92 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,84 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,79 % |
| Wal-Mart Stores |
|
0,67 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,64 % |
| VISA INC |
|
0,60 % |
| Summe Top-Positionen |
|
14,43 % |
