Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
19,07 % |
23,24 % |
19,94 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,08 |
0,34 |
0,48 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-15,46 % |
-35,09 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| USA |
|
69,39 % |
| Japan |
|
6,39 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,98 % |
| Kanada |
|
3,25 % |
| Schweiz |
|
2,89 % |
| Frankreich |
|
2,05 % |
| Deutschland |
|
1,87 % |
| Australien |
|
1,58 % |
| Niederlande |
|
1,18 % |
| Schweden |
|
1,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| Informationstechnologie |
|
18,55 % |
| Finanzwesen |
|
17,20 % |
| Industrie |
|
13,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,54 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,46 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,43 % |
| Material |
|
5,57 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,47 % |
| Real Estate |
|
3,80 % |
| Energie |
|
2,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
5,10 % |
| Microsoft |
|
1,77 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,07 % |
| Alphabet Inc |
|
0,97 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,96 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,88 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,88 % |
| Facebook Inc. |
|
0,74 % |
| Wal-Mart Stores |
|
0,56 % |
| VISA INC |
|
0,53 % |
| Summe Top-Positionen |
|
13,46 % |
