Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
22,81 % |
15,30 % |
14,49 % |
| Sharpe Ratio |
-0,27 |
0,16 |
0,19 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-30,66 % |
-30,66 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
| Schweiz |
|
20,47 % |
| Großbritannien |
|
17,83 % |
| Frankreich |
|
11,58 % |
| Deutschland |
|
11,55 % |
| Spanien |
|
7,14 % |
| Dänemark |
|
6,67 % |
| Niederlande |
|
4,95 % |
| Italien |
|
4,07 % |
| Belgien |
|
4,00 % |
| Finnland |
|
3,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
19,57 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,43 % |
| Finanzwerte |
|
13,49 % |
| Industrie |
|
12,96 % |
| Kommunikation |
|
8,72 % |
| Materialien |
|
7,07 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,86 % |
| Immobilien |
|
4,32 % |
| Informationstechnologie |
|
2,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| EMS-Chemie |
|
1,67 % |
| Iberdrola |
|
1,66 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,55 % |
| Endesa |
|
1,55 % |
| Givaudan |
|
1,54 % |
| Hermes Internat. |
|
1,46 % |
| Swisscom |
|
1,45 % |
| Nestle |
|
1,44 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,43 % |
| Groupe Bruxelles Lamb. |
|
1,38 % |
