Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,36 % |
8,84 % |
12,42 % |
| Sharpe Ratio |
2,65 |
1,17 |
0,60 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-5,11 % |
-10,03 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Großbritannien |
|
21,47 % |
| Schweiz |
|
18,02 % |
| Frankreich |
|
13,13 % |
| Deutschland |
|
11,72 % |
| Spanien |
|
7,19 % |
| Dänemark |
|
5,14 % |
| Niederlande |
|
4,58 % |
| Belgien |
|
4,54 % |
| Italien |
|
3,60 % |
| Finnland |
|
3,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Konsumgüter |
|
26,16 % |
| Finanzen |
|
16,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,27 % |
| Energie |
|
12,68 % |
| IT/Telekommunikation |
|
10,72 % |
| Industrie |
|
6,83 % |
| Immobilien |
|
6,55 % |
| Rohstoffe |
|
4,37 % |
| Konglomerate |
|
1,41 % |
| Versorger |
|
1,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Swiss Prime Site AG |
|
1,58 % |
| Roche Holding AG |
|
1,56 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
1,51 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,50 % |
| Nestle SA |
|
1,48 % |
| Swisscom AG |
|
1,48 % |
| National Grid PLC |
|
1,46 % |
| Swiss Re AG |
|
1,46 % |
| Endesa SA |
|
1,43 % |
| Novartis AG |
|
1,43 % |
