Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
8,29 % |
14,88 % |
12,49 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,11 |
0,70 |
0,79 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
2 |
|
Max. Drawdown
|
-6,12 % |
-29,30 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2021)
| USA |
|
62,25 % |
| Japan |
|
11,33 % |
| Schweiz |
|
7,84 % |
| Weitere Anteile |
|
6,17 % |
| Kanada |
|
4,01 % |
| Hongkong |
|
2,68 % |
| Dänemark |
|
2,39 % |
| Frankreich |
|
1,67 % |
| Deutschland |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2021)
| Gesundheitsversorgung |
|
18,38 % |
| Informationstechnologie |
|
17,23 % |
| Kommunikation |
|
12,45 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,16 % |
| Finanzwerte |
|
9,26 % |
| Industrie |
|
8,84 % |
| Versorger |
|
7,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,11 % |
| Materialien |
|
3,61 % |
| Immobilien |
|
2,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2021)
Top Positionen (Stand: 31.10.2021)
| Waste Management |
|
1,61 % |
| Roche |
|
1,54 % |
| Novo Nordisk |
|
1,46 % |
| NextEra Energy |
|
1,43 % |
| Nestle |
|
1,42 % |
| Pepsico |
|
1,31 % |
| Regeneron Pharmaceuticals |
|
1,22 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,21 % |
| Verizon Communications |
|
1,19 % |
| Eli Lilly |
|
1,13 % |
| Summe Top-Positionen |
|
13,52 % |
