Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,37 % |
17,16 % |
14,75 % |
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Sharpe Ratio
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-0,46 |
0,24 |
0,55 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-17,50 % |
-23,75 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
42,50 % |
| Europa |
|
29,70 % |
| Schwellenländer |
|
15,00 % |
| Japan |
|
8,80 % |
| Weitere Anteile |
|
4,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Informationstechnologie |
|
24,30 % |
| Gesundheit |
|
23,00 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,20 % |
| Industrie |
|
9,00 % |
| Finanzen |
|
8,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,70 % |
| Rohstoffe |
|
7,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Weitere Anteile |
|
75,70 % |
| Eli Lilly |
|
6,00 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,00 % |
| Johnson & Johnson |
|
4,90 % |
| Essilorluxottica SA |
|
4,30 % |
| Linde |
|
4,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
