Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
18,37 % |
17,16 % |
14,75 % |
Sharpe Ratio
|
-0,46 |
0,24 |
0,55 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-17,50 % |
-23,75 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
42,50 % |
Europa |
|
29,70 % |
Schwellenländer |
|
15,00 % |
Japan |
|
8,80 % |
Weitere Anteile |
|
4,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
|
24,30 % |
Gesundheit |
|
23,00 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,20 % |
Industrie |
|
9,00 % |
Finanzen |
|
8,40 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,70 % |
Rohstoffe |
|
7,50 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,40 % |
Weitere Anteile |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Weitere Anteile |
|
75,70 % |
Eli Lilly |
|
6,00 % |
Microsoft Corp. |
|
5,00 % |
Johnson & Johnson |
|
4,90 % |
Essilorluxottica SA |
|
4,30 % |
Linde |
|
4,10 % |
Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |