Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
21,79 % |
28,99 % |
24,42 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,22 |
0,42 |
0,40 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-17,03 % |
-41,76 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
99,56 % |
| Weitere Anteile |
|
0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Gesundheitswesen |
|
17,21 % |
| Finanzen |
|
15,57 % |
| Industrie |
|
15,40 % |
| Gebrauchsgüter |
|
14,59 % |
| Technologie |
|
12,65 % |
| Immobilien |
|
7,56 % |
| Energie |
|
4,64 % |
| Basismaterial |
|
3,86 % |
| Verbrauchsgüter |
|
3,19 % |
| Versorger |
|
3,00 % |
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Amc Entertainment Holdings |
|
0,47 % |
| Synaptics, Inc. |
|
0,38 % |
| Lattice Semiconductor |
|
0,35 % |
| BJ´s Wholesale Club |
|
0,31 % |
| Eastgroup Prop. |
|
0,31 % |
| Tetra Tech |
|
0,31 % |
| Ovintiv |
|
0,30 % |
| SAIA INC |
|
0,30 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,29 % |
| WillScot Mobile Mini Holdings |
|
0,29 % |
| Summe Top-Positionen |
|
3,31 % |
