Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,79 % |
11,75 % |
15,54 % |
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Sharpe Ratio
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1,73 |
0,36 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-6,08 % |
-21,10 % |
-36,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
40,05 % |
| Japan |
|
8,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,79 % |
| Schweiz |
|
4,64 % |
| Kanada |
|
3,84 % |
| Australien |
|
3,44 % |
| Frankreich |
|
3,37 % |
| Deutschland |
|
3,12 % |
| China |
|
2,48 % |
| Taiwan |
|
2,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
26,91 % |
| Industrie |
|
11,69 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,41 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,89 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,22 % |
| Energie |
|
8,87 % |
| Versorger |
|
5,83 % |
| Telekommunikation |
|
5,20 % |
| Technologie |
|
5,06 % |
| Grundstoffe |
|
4,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,04 % |
| Exxon Mobil |
|
1,68 % |
| Home Depot |
|
1,25 % |
| Procter & Gamble |
|
1,25 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,24 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,16 % |
| Bank of America |
|
0,91 % |
| Merck & Co Inc |
|
0,83 % |
| Chevron Corp. |
|
0,82 % |
| Coca Cola |
|
0,81 % |
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Summe Top-Positionen
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|
11,99 %
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