Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
11,57 % |
13,97 % |
17,84 % |
Sharpe Ratio
|
0,38 |
0,30 |
0,20 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-9,51 % |
-23,04 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,2
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
Vereinigtes Königreich |
|
41,60 % |
Frankreich |
|
14,50 % |
Deutschland |
|
13,00 % |
Niederlande |
|
11,10 % |
Spanien |
|
5,20 % |
Schweiz |
|
5,10 % |
Weitere Anteile |
|
3,70 % |
Schweden |
|
3,40 % |
Österreich |
|
1,30 % |
Finnland |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
zyklische Konsumgüter |
|
22,50 % |
Finanzwesen |
|
17,30 % |
Gesundheitswesen |
|
12,40 % |
Informationstechnologie |
|
11,80 % |
Konsumgüter |
|
10,60 % |
Industrie |
|
8,60 % |
Versorger |
|
4,30 % |
Energie |
|
3,80 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,30 % |
Immobilien |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
SAP SE |
|
5,40 % |
Reckitt Benckiser |
|
4,70 % |
Unilever PLC |
|
4,70 % |
Roche Holdings AG |
|
4,60 % |
RELX PLC |
|
4,40 % |
Industria De Diseno Textil |
|
4,20 % |
Associated British Foods |
|
4,10 % |
National Grid PLC |
|
4,00 % |
Sanofi |
|
3,60 % |
Koninklijke Ahold |
|
3,20 % |
Summe Top-Positionen |
|
42,90 % |