Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,06 % |
19,54 % |
17,26 % |
| Sharpe Ratio |
1,33 |
0,17 |
0,37 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-11,80 % |
-37,83 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Großbritannien |
|
35,40 % |
| Frankreich |
|
19,30 % |
| Niederlande |
|
13,90 % |
| Deutschland |
|
13,80 % |
| Schweiz |
|
6,90 % |
| Spanien |
|
3,90 % |
| Schweden |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Grundbedarfsgüter |
|
18,70 % |
| Gesundheit |
|
18,30 % |
| Finanzgesellschaften |
|
17,00 % |
| Industrie |
|
11,70 % |
| IT |
|
8,60 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,20 % |
| Energie |
|
4,40 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Sanofi |
|
5,00 % |
| Publicis Groupe SA |
|
4,70 % |
| Roche Holdings AG |
|
4,60 % |
| SAP SE |
|
4,00 % |
| Unilever PLC |
|
4,00 % |
| AXA S.A. |
|
3,90 % |
| Koninklijke Philips NV |
|
3,80 % |
| Legal&General Group |
|
3,40 % |
| Prudential |
|
3,40 % |
| Royal Dutch Shell |
|
3,30 % |
