Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,65 % |
11,45 % |
15,45 % |
| Sharpe Ratio |
1,71 |
0,65 |
0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,09 % |
-16,78 % |
-26,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2019)
| Großbritannien |
|
26,82 % |
| Frankreich |
|
19,32 % |
| Deutschland |
|
17,45 % |
| Niederlande |
|
13,11 % |
| Schweiz |
|
9,18 % |
| Schweden |
|
3,71 % |
| Spanien |
|
3,00 % |
| Norwegen |
|
2,39 % |
| Luxemburg |
|
1,35 % |
| Irland |
|
0,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2019)
| Konsumgüter |
|
25,58 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,81 % |
| Finanzen |
|
15,85 % |
| IT/Telekommunikation |
|
13,28 % |
| Energie |
|
10,99 % |
| Industrie |
|
8,90 % |
| Konglomerate |
|
3,71 % |
| Rohstoffe |
|
2,02 % |
| Sonstige |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2019)
Top Positionen (Stand: 30.11.2019)
| SAP SE |
|
5,33 % |
| Roche Holding AG |
|
5,01 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
4,66 % |
| Sanofi |
|
4,49 % |
| Kering |
|
3,68 % |
| AXA SA |
|
3,34 % |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA |
|
3,29 % |
| BP PLC |
|
3,24 % |
| Wolters Kluwer NV |
|
3,17 % |
| Siemens AG |
|
3,00 % |
