Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
27,75 % |
19,03 % |
18,04 % |
| Sharpe Ratio |
-0,28 |
-0,07 |
0,11 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-37,83 % |
-37,83 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
| Großbritannien |
|
24,60 % |
| Frankreich |
|
17,60 % |
| Niederlande |
|
17,60 % |
| Deutschland |
|
17,00 % |
| Schweiz |
|
8,30 % |
| Schweden |
|
4,20 % |
| Spanien |
|
3,30 % |
| Norwegen |
|
3,10 % |
| Dänemark |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| Grundbedarfsgüter |
|
21,30 % |
| Gesundheit |
|
18,60 % |
| Finanzgesellschaften |
|
13,50 % |
| Industrie |
|
12,40 % |
| IT |
|
9,50 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,20 % |
| Energie |
|
4,70 % |
| Versorger |
|
4,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,30 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| SAP SE |
|
5,70 % |
| Roche Holding Ltd |
|
5,20 % |
| Sanofi |
|
5,00 % |
| Wolters Kluwer |
|
4,00 % |
| Unilever N.V. |
|
3,40 % |
| Prosus NV |
|
3,30 % |
| Fresenius Medical Care |
|
2,90 % |
| Beiersdorf |
|
2,80 % |
| Legal&General Group |
|
2,80 % |
| Siemens AG |
|
2,70 % |
