Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
12,03 % |
19,34 % |
16,61 % |
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Sharpe Ratio
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1,43 |
0,46 |
0,36 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,47 % |
-37,83 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
39,40 % |
| Frankreich |
|
18,70 % |
| Deutschland |
|
13,30 % |
| Niederlande |
|
12,40 % |
| Schweiz |
|
8,10 % |
| Spanien |
|
4,10 % |
| Weitere Anteile |
|
2,40 % |
| Schweden |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Grundbedarfsgüter |
|
21,40 % |
| Gesundheit |
|
17,40 % |
| Finanzgesellschaften |
|
16,50 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,50 % |
| IT |
|
11,00 % |
| Industrie |
|
7,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,60 % |
| Energie |
|
4,10 % |
| Versorger |
|
2,40 % |
| Immobilien |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Roche Holdings AG |
|
5,40 % |
| Sanofi |
|
5,10 % |
| Publicis Groupe SA |
|
4,30 % |
| SAP SE |
|
4,10 % |
| Reckitt Benckiser |
|
4,00 % |
| Unilever PLC |
|
4,00 % |
| AXA S.A. |
|
3,50 % |
| Capgemini |
|
3,50 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
3,40 % |
| Tesco |
|
3,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
40,40 % |
