Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
24,46 % |
17,02 % |
18,18 % |
| Sharpe Ratio |
-0,71 |
-0,22 |
-0,11 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-37,83 % |
-37,83 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2020)
| Großbritannien |
|
29,40 % |
| Frankreich |
|
19,70 % |
| Deutschland |
|
17,40 % |
| Niederlande |
|
11,90 % |
| Schweiz |
|
9,30 % |
| Schweden |
|
4,20 % |
| Spanien |
|
3,10 % |
| Norwegen |
|
2,60 % |
| Liquide Mittel - nicht investiert |
|
1,10 % |
| Irland |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2020)
| Grundbedarfsgüter |
|
17,50 % |
| Industrie |
|
17,50 % |
| Gesundheit |
|
16,80 % |
| Finanzunternehmen |
|
15,60 % |
| Energie |
|
8,50 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,50 % |
| Informationstechnologie |
|
7,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,30 % |
| Versorger |
|
2,00 % |
| Roh- und Werkstoffe |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2020)
Top Positionen (Stand: 29.02.2020)
| SAP SE |
|
5,30 % |
| ROCHE HOLDING LTD |
|
5,00 % |
| SANOFI |
|
4,40 % |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC |
|
4,20 % |
| WOLTERS KLUWER NV |
|
3,60 % |
| KERING SA |
|
3,50 % |
| FRESENIUS MED CRE AG & CO KGAA |
|
3,20 % |
| SIEMENS AG |
|
2,90 % |
| AXA SA |
|
2,80 % |
| HEINEKEN NV |
|
2,70 % |
