Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
19,73 % |
21,12 % |
18,57 % |
| Sharpe Ratio |
1,39 |
0,25 |
0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,69 % |
-38,12 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Deutschland |
|
83,60 % |
| Großbritannien |
|
9,00 % |
| Frankreich |
|
4,30 % |
| Spanien |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Gesundheit |
|
22,60 % |
| Finanzgesellschaften |
|
16,60 % |
| Industrie |
|
15,20 % |
| Verbrauchsgüter |
|
14,20 % |
| IT |
|
13,50 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,00 % |
| Versorger |
|
3,80 % |
| Immobilien |
|
3,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Linde |
|
9,00 % |
| Allianz SE |
|
8,30 % |
| SAP SE |
|
7,90 % |
| Porsche Automobil Holding |
|
5,50 % |
| Adidas |
|
5,00 % |
| Deutsche Post |
|
4,90 % |
| Bayer AG |
|
4,60 % |
| Airbus SE |
|
4,30 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,10 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,90 % |
