Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,03 % |
17,58 % |
20,29 % |
Sharpe Ratio
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0,30 |
0,05 |
0,22 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-10,92 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,2
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
Deutschland |
|
87,90 % |
Frankreich |
|
6,80 % |
Schweiz |
|
1,90 % |
Weitere Anteile |
|
1,60 % |
Irland |
|
1,50 % |
Niederlande |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Finanzwesen |
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27,70 % |
Industrie |
|
18,20 % |
Informationstechnologie |
|
17,80 % |
Gesundheitswesen |
|
12,60 % |
Konsumgüter |
|
9,80 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
9,70 % |
Werkstoffe |
|
2,20 % |
Weitere Anteile |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
Allianz |
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9,90 % |
SAP SE |
|
9,90 % |
Deutsche Telekom |
|
9,70 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
6,40 % |
Airbus Group SE |
|
4,90 % |
Hannover Rück |
|
4,90 % |
Munich Reinsurance |
|
4,90 % |
Deutsche Boerse |
|
4,80 % |
MTU Aero Engines |
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4,30 % |
Puma AG Rudolf Dassler Sport |
|
3,90 % |
Summe Top-Positionen |
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63,60 % |