Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,60 % |
20,66 % |
18,17 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 |
0,50 |
0,40 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-8,65 % |
-38,12 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| Deutschland |
|
85,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,00 % |
| Frankreich |
|
4,70 % |
| Spanien |
|
1,50 % |
| Weitere Anteile |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Gesundheit |
|
22,70 % |
| Finanzgesellschaften |
|
17,80 % |
| IT |
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16,30 % |
| Verbrauchsgüter |
|
15,00 % |
| Industrie |
|
13,20 % |
| Immobilien |
|
4,80 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,30 % |
| Weitere Anteile |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| SAP SE |
|
9,30 % |
| Allianz SE |
|
8,70 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
6,30 % |
| Adidas |
|
5,70 % |
| Porsche Automobil Holding |
|
5,60 % |
| Linde |
|
4,80 % |
| Airbus SE |
|
4,70 % |
| Vonovia SE |
|
4,60 % |
| Qiagen |
|
4,20 % |
| Hannover Rück |
|
3,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
57,70 % |
