Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,63 % |
13,44 % |
17,03 % |
| Sharpe Ratio |
-0,06 |
0,39 |
0,47 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-18,81 % |
-21,55 % |
-21,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2019)
| Deutschland |
|
72,47 % |
| Großbritannien |
|
8,64 % |
| Frankreich |
|
8,36 % |
| Niederlande |
|
4,50 % |
| Schweiz |
|
1,82 % |
| Spanien |
|
0,91 % |
| Österreich |
|
0,51 % |
| Sonstige |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2019)
| Industrie |
|
18,98 % |
| Finanzen |
|
16,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,50 % |
| Rohstoffe |
|
13,74 % |
| Konsumgüter |
|
12,45 % |
| IT/Telekommunikation |
|
12,32 % |
| Konglomerate |
|
7,39 % |
| Immobilien |
|
1,46 % |
| Sonstige |
|
0,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2019)
Top Positionen (Stand: 30.06.2019)
| Allianz SE |
|
9,73 % |
| Airbus SE |
|
8,36 % |
| LINDE |
|
7,70 % |
| Siemens AG |
|
7,39 % |
| SAP SE |
|
6,39 % |
| Bayer AG |
|
4,93 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
4,79 % |
| adidas AG |
|
3,88 % |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA |
|
3,62 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,11 % |
