Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,99 % |
13,41 % |
16,54 % |
| Sharpe Ratio |
2,06 |
0,77 |
0,53 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-7,05 % |
-21,55 % |
-21,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Deutschland |
|
80,78 % |
| Frankreich |
|
7,80 % |
| Großbritannien |
|
4,44 % |
| Spanien |
|
1,65 % |
| Niederlande |
|
1,24 % |
| Schweiz |
|
0,96 % |
| Schweden |
|
0,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Industrie |
|
24,74 % |
| IT/Telekommunikation |
|
16,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,63 % |
| Finanzen |
|
10,68 % |
| Konsumgüter |
|
10,31 % |
| Konglomerate |
|
8,00 % |
| Rohstoffe |
|
5,50 % |
| Immobilien |
|
4,25 % |
| Energie |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| SAP SE |
|
9,87 % |
| Siemens AG |
|
8,00 % |
| Airbus SE |
|
7,80 % |
| Allianz SE |
|
7,18 % |
| Bayer AG |
|
6,59 % |
| adidas AG |
|
4,92 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
4,85 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,85 % |
| LINDE |
|
3,55 % |
| Bayerische Motoren Werke AG |
|
3,49 % |
