Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
25,54 % |
18,60 % |
19,17 % |
| Sharpe Ratio |
-0,42 |
-0,03 |
0,01 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-38,12 % |
-38,12 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| Deutschland |
|
80,81 % |
| Frankreich |
|
7,77 % |
| Großbritannien |
|
5,34 % |
| Niederlande |
|
1,85 % |
| Spanien |
|
1,49 % |
| Schweiz |
|
0,83 % |
| Schweden |
|
0,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Industrie |
|
21,46 % |
| IT/Telekommunikation |
|
19,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,93 % |
| Finanzen |
|
12,14 % |
| Konsumgüter |
|
8,45 % |
| Konglomerate |
|
6,94 % |
| Rohstoffe |
|
4,87 % |
| Immobilien |
|
3,30 % |
| Energie |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| SAP SE |
|
9,91 % |
| Airbus SE |
|
7,77 % |
| Bayer AG |
|
6,95 % |
| Siemens AG |
|
6,94 % |
| Allianz SE |
|
6,93 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
4,95 % |
| LINDE |
|
4,41 % |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA |
|
3,87 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,30 % |
| adidas AG |
|
2,99 % |
