Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,56 % |
13,52 % |
16,91 % |
| Sharpe Ratio |
0,61 |
0,66 |
0,60 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-12,49 % |
-21,55 % |
-21,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Deutschland |
|
74,40 % |
| Großbritannien |
|
9,16 % |
| Frankreich |
|
7,82 % |
| Niederlande |
|
2,15 % |
| Spanien |
|
1,64 % |
| Schweiz |
|
1,05 % |
| Schweden |
|
0,18 % |
| Sonstige |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Industrie |
|
24,12 % |
| Rohstoffe |
|
15,79 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,69 % |
| Finanzen |
|
10,35 % |
| Konsumgüter |
|
9,68 % |
| Immobilien |
|
3,83 % |
| Konglomerate |
|
2,64 % |
| Sonstige |
|
0,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| LINDE |
|
8,39 % |
| Airbus SE |
|
7,82 % |
| SAP SE |
|
7,81 % |
| Allianz SE |
|
7,43 % |
| Bayer AG |
|
6,67 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
4,93 % |
| Deutsche Post AG |
|
4,46 % |
| BASF SE |
|
3,79 % |
| adidas AG |
|
3,79 % |
| Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR |
|
3,08 % |
