Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,75 % |
21,23 % |
18,92 % |
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Sharpe Ratio
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-0,98 |
0,61 |
0,65 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-23,85 % |
-32,76 % |
-32,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| China |
|
33,80 % |
| Indien |
|
18,00 % |
| Weitere Anteile |
|
17,40 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
7,00 % |
| Hongkong |
|
6,60 % |
| USA |
|
6,10 % |
| Taiwan |
|
3,40 % |
| Indonesien |
|
2,90 % |
| Argentinien |
|
2,80 % |
| Brasilien |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Weitere Anteile |
|
44,90 % |
| Banken |
|
13,80 % |
| Media & Entertainment |
|
9,50 % |
| Software & Computer Services |
|
8,60 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
6,80 % |
| Capital Goods |
|
5,00 % |
| Materials |
|
4,00 % |
| Insurance |
|
3,90 % |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Samsung Electronics |
|
4,30 % |
| Tencent Holdings |
|
4,30 % |
| JPM US DOLLAR LIQ X (Inc) |
|
3,30 % |
| Housing Devel Fin. |
|
3,00 % |
| Epam Systems |
|
2,80 % |
| Mercadolibre |
|
2,80 % |
| Techtronic Industries |
|
2,80 % |
| Meituan Dianping |
|
2,60 % |
| Tata Consultancy Services |
|
2,50 % |
| HDFC Bank ADR |
|
2,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,50 % |
