Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,26 % |
20,33 % |
17,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,62 |
0,22 |
0,10 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,40 % |
-37,70 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Frankreich |
|
35,75 % |
| Deutschland |
|
15,00 % |
| Niederlande |
|
12,11 % |
| Weitere Anteile |
|
10,91 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,74 % |
| Italien |
|
5,92 % |
| Spanien |
|
4,76 % |
| Irland |
|
3,90 % |
| Belgien |
|
3,07 % |
| China |
|
1,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Industrie |
|
17,97 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
16,17 % |
| IT |
|
11,41 % |
| Finanzwesen |
|
10,58 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,36 % |
| Energie |
|
8,67 % |
| Weitere Anteile |
|
7,62 % |
| Rohstoffe |
|
7,22 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,33 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
4,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| TotalEnergies SE |
|
3,88 % |
| Royal Dutch Shell |
|
3,78 % |
| Veolia Environnement |
|
3,18 % |
| Valeo SA |
|
2,92 % |
| Euronext |
|
2,82 % |
| SPIE SA |
|
2,72 % |
| Eiffage SA |
|
2,68 % |
| CRH |
|
2,65 % |
| Allfunds |
|
2,46 % |
| ASML Holding NV |
|
2,44 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,53 % |
