Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,24 % |
20,49 % |
18,08 % |
| Sharpe Ratio |
1,31 |
-0,09 |
0,24 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,83 % |
-39,48 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| Deutschland |
|
29,69 % |
| Frankreich |
|
24,54 % |
| Niederlande |
|
15,51 % |
| Belgien |
|
8,52 % |
| Spanien |
|
6,72 % |
| Italien |
|
5,45 % |
| Irland |
|
4,17 % |
| Großbritannien |
|
3,80 % |
| Litauen |
|
1,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Investitionsgüter |
|
17,39 % |
| Rohstoffe |
|
13,32 % |
| Energie |
|
7,94 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
7,13 % |
| Halbleiter & -anlagen |
|
6,71 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
6,31 % |
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften |
|
6,21 % |
| Gewerbliche & professionelle Dienste |
|
5,66 % |
| Transportwesen |
|
4,82 % |
| Automobile & Komponenten |
|
3,34 % |
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
3,48 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
3,23 % |
| Total SA |
|
3,05 % |
| SBM Offshore NV |
|
3,04 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,02 % |
| SPIE SA |
|
2,50 % |
| Marr |
|
2,35 % |
| Veolia Environnement |
|
2,31 % |
| Eiffage SA |
|
2,30 % |
| Solvay |
|
2,20 % |
