Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,30 % |
11,57 % |
15,30 % |
| Sharpe Ratio |
1,12 |
0,22 |
0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-12,58 % |
-22,15 % |
-24,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Deutschland |
|
32,27 % |
| Frankreich |
|
21,52 % |
| Niederlande |
|
15,26 % |
| Spanien |
|
6,72 % |
| Belgien |
|
6,64 % |
| Italien |
|
5,07 % |
| Irland |
|
4,06 % |
| Portugal |
|
2,10 % |
| Dänemark |
|
0,94 % |
| Sonstige |
|
4,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Energie |
|
15,33 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,74 % |
| Industrie |
|
14,47 % |
| Finanzen |
|
12,47 % |
| Konsumgüter |
|
11,47 % |
| Konglomerate |
|
5,52 % |
| Rohstoffe |
|
3,21 % |
| Versorger |
|
2,84 % |
| Sonstige |
|
4,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Bayer AG |
|
3,54 % |
| GEA Group AG |
|
3,21 % |
| Ontex Group NV |
|
2,92 % |
| NXP Semiconductors NV |
|
2,86 % |
| Veolia Environnement SA |
|
2,84 % |
| Eni SpA |
|
2,74 % |
| E.ON SE |
|
2,73 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
2,62 % |
| Ebro Foods SA |
|
2,55 % |
| CRH PLC |
|
2,38 % |
