Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,21 % |
6,30 % |
5,48 % |
Sharpe Ratio
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-0,78 |
-0,49 |
-0,49 |
Maximaler Verlust in Monaten
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7 |
7 |
7 |
Max. Drawdown
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-15,52 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
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- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
Mexiko |
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12,89 % |
Brasilien |
|
12,23 % |
Tschechische Republik |
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7,02 % |
Südafrika |
|
5,72 % |
Indonesien |
|
5,67 % |
Indien |
|
4,85 % |
Polen |
|
4,46 % |
Thailand |
|
3,50 % |
Ungarn |
|
3,02 % |
China |
|
2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
TBILL 16-Mar-2023 |
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9,34 % |
TBILL 02-Mar-2023 |
|
7,52 % |
TBILL 22-Dec-2022 |
|
6,45 % |
CZGB 0.45 25-Oct-2023 |
|
6,29 % |
MEX 01-Jun-2023 |
|
4,40 % |
MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
3,89 % |
TBILL 29-Dec-2022 |
|
3,87 % |
POLGB 2.5 25-Jan-2023 |
|
3,82 % |
BNTNF 10 01-Jan-2025 |
|
3,67 % |
IFC 6.3 25-Nov-2024 |
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3,16 % |
Summe Top-Positionen |
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52,41 % |