Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
6,43 % |
6,04 % |
5,34 % |
|
Sharpe Ratio
|
-2,48 |
-0,83 |
-0,66 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
7 |
7 |
7 |
|
Max. Drawdown
|
-17,11 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Mexiko |
|
14,86 % |
| Brasilien |
|
10,73 % |
| Polen |
|
6,89 % |
| Südafrika |
|
6,65 % |
| Tschechische Republik |
|
6,19 % |
| Indonesien |
|
5,35 % |
| Indien |
|
4,43 % |
| China |
|
2,72 % |
| Russische Föderation |
|
1,95 % |
| Ungarn |
|
1,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| TBILL 15-Dec-2022 |
|
9,96 % |
| TBILL 22-Dec-2022 |
|
5,58 % |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 |
|
4,82 % |
| IEMB |
|
4,41 % |
| MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
3,92 % |
| MEX 01-Jun-2023 |
|
3,72 % |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 |
|
3,58 % |
| TBILL 29-Dec-2022 |
|
3,35 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 |
|
3,15 % |
| IFC 6.3 25-Nov-2024 |
|
2,88 % |
| Summe Top-Positionen |
|
45,37 % |
