Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,12 % |
16,57 % |
14,79 % |
| Sharpe Ratio |
1,57 |
0,16 |
0,37 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-6,70 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
40,32 % |
| Japan |
|
14,59 % |
| Weitere Anteile |
|
13,77 % |
| Großbritannien |
|
7,49 % |
| Deutschland |
|
7,17 % |
| Frankreich |
|
4,99 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,56 % |
| Belgien |
|
3,45 % |
| Schweiz |
|
2,41 % |
| China |
|
2,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Konsum, zyklisch |
|
25,07 % |
| Industrie |
|
13,13 % |
| IT |
|
11,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,06 % |
| Weitere Anteile |
|
8,93 % |
| Rohstoffe |
|
8,08 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
7,79 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,65 % |
| Energie |
|
4,00 % |
| Versorger |
|
3,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
3,56 % |
| Anheuser Busch InBev |
|
2,45 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,41 % |
| Walt Disney |
|
2,34 % |
| Sysco |
|
2,24 % |
| E.ON SE |
|
2,20 % |
| Sanofi |
|
2,16 % |
| Dollar Tree Stores |
|
2,05 % |
| Booking Holdings Inc |
|
1,93 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
1,93 % |
