Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,99 % |
16,78 % |
14,56 % |
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Sharpe Ratio
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0,65 |
0,30 |
0,17 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-6,91 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| USA |
|
46,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,29 % |
| Japan |
|
10,81 % |
| Weitere Anteile |
|
9,95 % |
| Deutschland |
|
7,76 % |
| Belgien |
|
2,96 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,59 % |
| Frankreich |
|
2,51 % |
| Schweiz |
|
2,09 % |
| Hongkong |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Konsum, zyklisch |
|
25,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,72 % |
| Industrie |
|
11,06 % |
| IT |
|
9,99 % |
| Weitere Anteile |
|
9,63 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
7,75 % |
| Rohstoffe |
|
6,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,55 % |
| Energie |
|
4,64 % |
| Finanzwesen |
|
4,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,59 % |
| Walt Disney |
|
2,42 % |
| Dollar Tree Stores |
|
2,36 % |
| E.ON SE |
|
2,28 % |
| Sony Group Corp |
|
2,16 % |
| Dupont El De Nemours Comp. |
|
2,15 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,09 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
2,04 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
1,97 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,88 % |
| Summe Top-Positionen |
|
21,94 % |
