Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
16,48 % |
18,38 % |
15,89 % |
Sharpe Ratio
|
0,07 |
0,22 |
0,17 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
|
-12,88 % |
-28,71 % |
-28,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
46,76 % |
Vereinigtes Königreich |
|
15,96 % |
Weitere Anteile |
|
9,65 % |
Japan |
|
7,06 % |
Frankreich |
|
6,52 % |
Deutschland |
|
6,10 % |
Belgien |
|
2,60 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,24 % |
Hongkong |
|
1,97 % |
Niederlande |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Konsum, zyklisch |
|
19,81 % |
Gesundheitswesen |
|
19,01 % |
Industrie |
|
13,25 % |
IT |
|
11,40 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
8,93 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,18 % |
Weitere Anteile |
|
6,74 % |
Energie |
|
5,47 % |
Finanzwesen |
|
3,87 % |
Rohstoffe |
|
3,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
EVE ENERGY CO LTD-A |
|
3,15 % |
TJX Companies Inc. |
|
2,82 % |
BP Plc |
|
2,66 % |
Anheuser Busch InBev |
|
2,60 % |
HCA Healthcare Inc |
|
2,60 % |
Johnson & Johnson |
|
2,44 % |
Unilever PLC |
|
2,38 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,24 % |
DuPont de Nemours, Inc. |
|
2,22 % |
Zimmer Biomet Holdings |
|
2,11 % |
Summe Top-Positionen |
|
25,22 % |