Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,57 % |
19,76 % |
18,14 % |
| Sharpe Ratio |
1,95 |
0,03 |
0,35 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,32 % |
-38,78 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Investitionsgüter |
|
22,17 % |
| Banken |
|
9,46 % |
| Immobilien |
|
7,33 % |
| Hardware und Ausrüstung |
|
7,06 % |
| Transportwesen |
|
5,99 % |
| Software und Dienste |
|
5,40 % |
| Automobile & Komponenten |
|
5,38 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung |
|
4,69 % |
| Medizintechnische Geräte |
|
4,37 % |
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| East Japan Railway |
|
3,36 % |
| ENEOS Holdings, Inc. |
|
3,32 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
3,19 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
3,18 % |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED |
|
3,09 % |
| TBS |
|
3,05 % |
| Fujitsu |
|
2,93 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd |
|
2,87 % |
| Panasonic |
|
2,82 % |
| Koito Mfg Co. Ltd. |
|
2,73 % |
