Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,03 % |
14,10 % |
17,29 % |
| Sharpe Ratio |
0,59 |
0,16 |
0,19 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-12,55 % |
-30,40 % |
-30,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Industrie |
|
27,55 % |
| IT/Telekommunikation |
|
21,77 % |
| Konsumgüter |
|
19,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,16 % |
| Finanzen |
|
10,85 % |
| Immobilien |
|
4,81 % |
| Rohstoffe |
|
2,70 % |
| Energie |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| East Japan Railway Co |
|
3,47 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd |
|
3,21 % |
| Ship Healthcare Holdings Inc |
|
3,16 % |
| COMSYS Holdings Corp |
|
3,10 % |
| Panasonic Corp |
|
3,07 % |
| Sony Corp |
|
3,07 % |
| Kyowa Exeo Corp |
|
3,06 % |
| Rohm Co Ltd |
|
3,05 % |
| Fujitsu Ltd |
|
3,02 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd |
|
2,89 % |
