Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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4,22 % |
5,83 % |
5,04 % |
Sharpe Ratio
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-0,65 |
-0,07 |
0,08 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
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-5,36 % |
-11,57 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
2,4
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
USA |
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16,25 % |
Europa |
|
0,98 % |
Asien |
|
0,00 % |
Andere |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Deutschland (08.2023) |
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4,90 % |
Deutschland (05.2023) |
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4,89 % |
Deutschland v.14(2024) |
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4,78 % |
US Treasury (11.2023) |
|
4,65 % |
US Treasury (12.2023) |
|
4,65 % |
JAB Global Consumer Brands |
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3,58 % |
US Treasury (07.2023) |
|
2,82 % |
US Treasury (05.2024) |
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2,80 % |
US Treasury v.21(10.2023) |
|
2,57 % |
Deutschland (04.2023) |
|
2,56 % |
Summe Top-Positionen |
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38,20 % |