Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
4,92 % |
5,03 % |
5,29 % |
Sharpe Ratio
|
0,10 |
0,18 |
0,48 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-4,51 % |
-7,31 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
2,4
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
51,64 % |
Europa |
|
42,36 % |
Andere |
|
0,37 % |
Asien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Finanzwesen |
|
23,28 % |
Konsum |
|
14,98 % |
Technologie |
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7,42 % |
Kommunikation |
|
4,76 % |
Versorger |
|
4,73 % |
Industrie |
|
3,63 % |
Arzneimittel & Gesundheit |
|
2,83 % |
Energie |
|
1,25 % |
Rohstoffe |
|
0,98 % |
Sonstige |
|
25,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
JAB Global Consumer Brands |
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3,94 % |
US Treasury (05.2024) |
|
2,94 % |
US Treasury (07.2025) |
|
2,48 % |
US Treasury 28.02.2025 |
|
2,48 % |
US Treasury v.22(11.2024) |
|
2,48 % |
US Treasury 31.12.2024 |
|
2,47 % |
US Treasury (12.2025) |
|
2,45 % |
Deutschland (01.2024) |
|
2,40 % |
Spanien (2024) |
|
2,39 % |
US Treasury 31.08.2025 |
|
2,00 % |
Summe Top-Positionen |
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26,03 % |