Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,65 % |
5,72 % |
4,83 % |
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Sharpe Ratio
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-0,04 |
0,74 |
0,51 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-4,33 % |
-11,57 % |
-11,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,1
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
29,24 % |
| Europa |
|
5,15 % |
| Asien |
|
1,92 % |
| Andere |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Deutschland v.20(2027) |
|
4,92 % |
| Deutschland v.17(08.2027) |
|
2,78 % |
| JAB Global Consumer Brands |
|
2,78 % |
| US T-Bill (03.2022) |
|
2,52 % |
| Deutschland v.17(02.2027) |
|
2,51 % |
| US Treasury (05.2022) |
|
2,33 % |
| US Treasury (07.2023) |
|
2,31 % |
| Spanien Reg.S. v.20(2027) |
|
2,30 % |
| Deutschland v.21(10.2026) |
|
2,25 % |
| Spanien v.21(2028) |
|
2,19 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,89 % |
