Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,53 % |
10,18 % |
13,96 % |
| Sharpe Ratio |
1,23 |
0,74 |
0,59 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,82 % |
-13,88 % |
-19,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Schweiz |
|
23,60 % |
| Frankreich |
|
20,19 % |
| Großbritannien |
|
19,83 % |
| Deutschland |
|
11,40 % |
| Niederlande |
|
9,69 % |
| Dänemark |
|
6,57 % |
| Belgien |
|
2,12 % |
| Spanien |
|
1,91 % |
| Finnland |
|
1,70 % |
| Norwegen |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Konsumgüter |
|
34,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,29 % |
| Finanzen |
|
18,66 % |
| Industrie |
|
11,27 % |
| IT/Telekommunikation |
|
6,52 % |
| Rohstoffe |
|
6,03 % |
| Immobilien |
|
2,08 % |
| Energie |
|
1,26 % |
| Sonstige |
|
0,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Roche Holding AG |
|
5,01 % |
| Nestle SA |
|
4,47 % |
| Sanofi |
|
3,88 % |
| Novo Nordisk A/S |
|
3,73 % |
| Diageo PLC |
|
3,57 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,51 % |
| SAP SE |
|
3,25 % |
| Compass Group PLC |
|
3,18 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,13 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
3,04 % |
