Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,93 % |
16,72 % |
14,46 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,64 |
0,79 |
0,62 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-5,75 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| Schweiz |
|
25,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
19,08 % |
| Niederlande |
|
12,14 % |
| Weitere Anteile |
|
11,06 % |
| Frankreich |
|
7,37 % |
| Deutschland |
|
5,37 % |
| Schweden |
|
5,08 % |
| Italien |
|
4,83 % |
| Finnland |
|
4,75 % |
| Spanien |
|
4,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Finanzwesen |
|
24,29 % |
| Gesundheit |
|
22,57 % |
| Industrie |
|
21,17 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,58 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,76 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,02 % |
| IT |
|
3,51 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,12 % |
| Immobilien |
|
1,16 % |
| Weitere Anteile |
|
0,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Weitere Anteile |
|
65,97 % |
| Nestle |
|
5,97 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
5,13 % |
| Novartis |
|
4,20 % |
| Glaxo Smithkline |
|
3,53 % |
| Allianz SE |
|
3,36 % |
| UBS Group AG |
|
3,16 % |
| RELX |
|
3,12 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
2,85 % |
| Assicurazioni Generali |
|
2,71 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
