Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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16,44 % |
18,41 % |
15,88 % |
Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,19 |
0,33 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-18,57 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Schweiz |
|
23,01 % |
Vereinigtes Königreich |
|
20,06 % |
Frankreich |
|
17,55 % |
Niederlande |
|
8,62 % |
Deutschland |
|
6,58 % |
Dänemark |
|
5,48 % |
Spanien |
|
5,05 % |
Italien |
|
3,78 % |
Schweden |
|
3,36 % |
Norwegen |
|
3,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Finanzwesen |
|
25,67 % |
Nicht zyklischer Konsum |
|
20,15 % |
Gesundheitswesen |
|
18,09 % |
Industrie |
|
17,36 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,67 % |
Werkstoffe |
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4,29 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,90 % |
Informationstechnologie |
|
3,47 % |
Immobilien |
|
0,86 % |
Weitere Anteile |
|
0,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Roche Hldg. Genußsch. |
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4,88 % |
Novartis |
|
4,64 % |
Nestle |
|
3,60 % |
Sanofi |
|
3,50 % |
L´Oreal |
|
3,33 % |
Zürich Versicherung |
|
3,31 % |
Relxx |
|
3,01 % |
Allianz |
|
2,94 % |
Industrial de diseno textil |
|
2,92 % |
Ahold Delhaize |
|
2,75 % |
Summe Top-Positionen |
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34,88 % |