Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,04 % |
10,12 % |
13,57 % |
| Sharpe Ratio |
2,44 |
0,96 |
0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,86 % |
-13,88 % |
-19,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Großbritannien |
|
23,90 % |
| Schweiz |
|
21,40 % |
| Frankreich |
|
20,32 % |
| Deutschland |
|
10,05 % |
| Niederlande |
|
5,40 % |
| Dänemark |
|
5,00 % |
| Finnland |
|
4,39 % |
| Spanien |
|
4,14 % |
| Südafrika |
|
1,93 % |
| Norwegen |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Konsumgüter |
|
38,74 % |
| Finanzen |
|
19,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,87 % |
| Industrie |
|
9,77 % |
| Rohstoffe |
|
5,85 % |
| Immobilien |
|
3,70 % |
| IT/Telekommunikation |
|
2,98 % |
| Energie |
|
0,56 % |
| Sonstige |
|
0,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Nestle SA |
|
5,49 % |
| Roche Holding AG |
|
4,95 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
3,79 % |
| Sanofi |
|
3,77 % |
| Novo Nordisk A/S |
|
3,63 % |
| Allianz SE |
|
3,52 % |
| Diageo PLC |
|
3,29 % |
| Unilever NV |
|
3,24 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,16 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,14 % |
