Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,44 % |
18,41 % |
15,88 % |
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Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,19 |
0,33 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-18,57 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Schweiz |
|
23,01 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
20,06 % |
| Frankreich |
|
17,55 % |
| Niederlande |
|
8,62 % |
| Deutschland |
|
6,58 % |
| Dänemark |
|
5,48 % |
| Spanien |
|
5,05 % |
| Italien |
|
3,78 % |
| Schweden |
|
3,36 % |
| Norwegen |
|
3,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Finanzwesen |
|
25,67 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
20,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,09 % |
| Industrie |
|
17,36 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,67 % |
| Werkstoffe |
|
4,29 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,90 % |
| Informationstechnologie |
|
3,47 % |
| Immobilien |
|
0,86 % |
| Weitere Anteile |
|
0,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
4,88 % |
| Novartis |
|
4,64 % |
| Nestle |
|
3,60 % |
| Sanofi |
|
3,50 % |
| L´Oreal |
|
3,33 % |
| Zürich Versicherung |
|
3,31 % |
| Relxx |
|
3,01 % |
| Allianz |
|
2,94 % |
| Industrial de diseno textil |
|
2,92 % |
| Ahold Delhaize |
|
2,75 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,88 % |
