Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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20,73 % |
24,54 % |
20,77 % |
Sharpe Ratio
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0,27 |
0,25 |
0,14 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-23,31 % |
-43,94 % |
-46,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Deutschland |
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26,18 % |
Frankreich |
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20,23 % |
Vereinigtes Königreich |
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20,06 % |
Italien |
|
5,77 % |
USA |
|
3,35 % |
Schweden |
|
2,38 % |
Niederlande |
|
2,31 % |
Dänemark |
|
2,01 % |
Spanien |
|
2,00 % |
Luxemburg |
|
1,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Financials |
|
21,40 % |
Consumer Discretionary |
|
13,60 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
11,48 % |
Health Care |
|
9,67 % |
Industrials |
|
9,65 % |
Materials |
|
9,37 % |
Energy |
|
9,35 % |
Weitere Anteile |
|
7,40 % |
Consumer Staples |
|
6,24 % |
Utilities |
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1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Allianz SE |
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3,29 % |
Sanofi |
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3,03 % |
AXA S.A. |
|
3,01 % |
Unicredit |
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2,65 % |
Continental AG nachtr.z.Verk |
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2,64 % |
Bayer AG |
|
2,58 % |
Natwest |
|
2,43 % |
Ing Groep NV |
|
2,31 % |
Henkel AG & Co. KGaA |
|
2,29 % |
ITV Plc |
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2,29 % |
Summe Top-Positionen |
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26,52 % |