Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,73 % |
24,54 % |
20,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,27 |
0,25 |
0,14 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-23,31 % |
-43,94 % |
-46,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Deutschland |
|
26,18 % |
| Frankreich |
|
20,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
20,06 % |
| Italien |
|
5,77 % |
| USA |
|
3,35 % |
| Schweden |
|
2,38 % |
| Niederlande |
|
2,31 % |
| Dänemark |
|
2,01 % |
| Spanien |
|
2,00 % |
| Luxemburg |
|
1,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Financials |
|
21,40 % |
| Consumer Discretionary |
|
13,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,48 % |
| Health Care |
|
9,67 % |
| Industrials |
|
9,65 % |
| Materials |
|
9,37 % |
| Energy |
|
9,35 % |
| Weitere Anteile |
|
7,40 % |
| Consumer Staples |
|
6,24 % |
| Utilities |
|
1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Allianz SE |
|
3,29 % |
| Sanofi |
|
3,03 % |
| AXA S.A. |
|
3,01 % |
| Unicredit |
|
2,65 % |
| Continental AG nachtr.z.Verk |
|
2,64 % |
| Bayer AG |
|
2,58 % |
| Natwest |
|
2,43 % |
| Ing Groep NV |
|
2,31 % |
| Henkel AG & Co. KGaA |
|
2,29 % |
| ITV Plc |
|
2,29 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,52 % |
