Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,57 % |
11,98 % |
14,55 % |
| Sharpe Ratio |
0,31 |
0,37 |
0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-12,82 % |
-19,77 % |
-22,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Großbritannien |
|
32,14 % |
| Frankreich |
|
11,32 % |
| Italien |
|
10,47 % |
| Belgien |
|
6,98 % |
| Deutschland |
|
6,14 % |
| Russland |
|
4,91 % |
| Niederlande |
|
4,30 % |
| Australien |
|
3,90 % |
| Dänemark |
|
3,57 % |
| Kanada |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Finanzen |
|
31,58 % |
| Energie |
|
20,24 % |
| IT/Telekommunikation |
|
13,80 % |
| Industrie |
|
11,65 % |
| Rohstoffe |
|
11,54 % |
| Konsumgüter |
|
7,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,62 % |
| Sonstige |
|
0,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Standard Chartered PLC |
|
4,44 % |
| Royal Bank of Scotland Group PLC |
|
4,14 % |
| Eni SpA |
|
4,08 % |
| Barclays PLC |
|
3,97 % |
| South32 Ltd |
|
3,90 % |
| Sanofi |
|
3,63 % |
| Wm Morrison Supermarkets PLC |
|
3,48 % |
| Centrica PLC |
|
3,26 % |
| Lundin Mining Corp |
|
3,10 % |
| Anglo American PLC |
|
3,08 % |
