Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,14 % |
22,51 % |
19,31 % |
| Sharpe Ratio |
2,33 |
-0,02 |
0,24 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-15,44 % |
-46,04 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2021)
| Großbritannien |
|
29,47 % |
| Frankreich |
|
15,75 % |
| Deutschland |
|
11,21 % |
| Italien |
|
6,15 % |
| Niederlande |
|
4,52 % |
| Russische Föderation |
|
3,62 % |
| Dänemark |
|
3,57 % |
| Australien |
|
3,41 % |
| Luxemburg |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2021)
| Financials |
|
23,19 % |
| Energy |
|
14,92 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
13,13 % |
| Materials |
|
11,98 % |
| Consumer Staples |
|
9,59 % |
| Industrials |
|
6,55 % |
| Health Care |
|
4,47 % |
| Consumer Discretionary |
|
4,24 % |
| Utilities |
|
3,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2021)
Top Positionen (Stand: 31.01.2021)
| South32 Ltd. |
|
3,41 % |
| Centrica |
|
3,25 % |
| RTL Group |
|
3,23 % |
| Eni Spa |
|
3,11 % |
| Television Francaise 1 |
|
2,89 % |
| Publicis Groupe SA |
|
2,80 % |
| Wm Morrison Supermarkets plc |
|
2,75 % |
| Anglo American Plc |
|
2,48 % |
| Continental AG nachtr.z.Verk |
|
2,38 % |
| Tesco |
|
2,33 % |
