Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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14,60 % |
22,78 % |
19,02 % |
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Sharpe Ratio
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2,10 |
0,38 |
0,24 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,86 % |
-46,00 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
31,30 % |
| Frankreich |
|
21,40 % |
| Deutschland |
|
15,10 % |
| Italien |
|
6,90 % |
| Luxemburg |
|
3,90 % |
| Niederlande |
|
3,00 % |
| Dänemark |
|
2,50 % |
| Russische Föderation |
|
2,50 % |
| Australien |
|
2,30 % |
| Spanien |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Finanzwerte |
|
26,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,50 % |
| Energie |
|
13,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,10 % |
| Gesundheit |
|
8,00 % |
| Industrie |
|
7,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,60 % |
| Rohstoffe |
|
6,60 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
| IT |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Eni Spa |
|
3,80 % |
| Imperial Brands PLC |
|
3,10 % |
| Natwest |
|
3,00 % |
| Glaxo Smithkline |
|
2,90 % |
| Allianz SE |
|
2,70 % |
| AXA S.A. |
|
2,60 % |
| BT Group |
|
2,60 % |
| Bayer AG |
|
2,60 % |
| Centrica |
|
2,60 % |
| Sanofi |
|
2,60 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,50 % |
