Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,42 % |
15,34 % |
19,71 % |
| Sharpe Ratio |
1,31 |
0,57 |
0,30 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-7,31 % |
-18,81 % |
-32,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Russland |
|
62,26 % |
| Polen |
|
15,39 % |
| Ungarn |
|
7,06 % |
| Zypern |
|
3,07 % |
| Türkei |
|
2,93 % |
| Tschechische Republik |
|
2,17 % |
| Portugal |
|
1,63 % |
| USA |
|
1,23 % |
| Sonstige |
|
0,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Energie |
|
37,52 % |
| Finanzen |
|
28,51 % |
| Rohstoffe |
|
14,86 % |
| IT/Telekommunikation |
|
7,30 % |
| Konsumgüter |
|
5,68 % |
| Immobilien |
|
1,60 % |
| Industrie |
|
0,28 % |
| Sonstige |
|
0,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| LUKOIL PJSC |
|
9,72 % |
| Gazprom PJSC |
|
9,57 % |
| Sberbank of Russia PJSC |
|
9,38 % |
| MMC Norilsk Nickel PJSC |
|
7,14 % |
| Novatek PJSC |
|
4,67 % |
| Tatneft PJSC |
|
4,65 % |
| OTP Bank PLC |
|
4,64 % |
| CD Projekt SA |
|
4,38 % |
| Rosneft Oil Co PJSC |
|
3,93 % |
| Polyus PJSC |
|
3,47 % |
