Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,79 % |
14,80 % |
18,29 % |
| Sharpe Ratio |
2,43 |
0,64 |
0,48 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-7,30 % |
-18,81 % |
-32,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Russland |
|
63,74 % |
| Polen |
|
14,58 % |
| Ungarn |
|
7,12 % |
| Türkei |
|
3,71 % |
| Zypern |
|
3,03 % |
| Tschechische Republik |
|
2,79 % |
| Portugal |
|
1,47 % |
| USA |
|
1,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Energie |
|
37,40 % |
| Finanzen |
|
28,09 % |
| Rohstoffe |
|
14,57 % |
| IT/Telekommunikation |
|
8,48 % |
| Konsumgüter |
|
7,48 % |
| Immobilien |
|
1,53 % |
| Industrie |
|
0,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Sberbank of Russia PJSC |
|
9,90 % |
| LUKOIL PJSC |
|
9,88 % |
| Gazprom PJSC |
|
9,66 % |
| MMC Norilsk Nickel PJSC |
|
8,10 % |
| CD Projekt SA |
|
4,93 % |
| Tatneft PJSC |
|
4,88 % |
| OTP Bank PLC |
|
4,75 % |
| Novatek PJSC |
|
4,33 % |
| Rosneft Oil Co PJSC |
|
4,09 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
|
3,61 % |
