Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
31,57 % |
22,23 % |
21,98 % |
| Sharpe Ratio |
-0,08 |
0,14 |
0,24 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-42,73 % |
-42,73 % |
-42,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.05.2020)
| Russland |
|
61,18 % |
| Polen |
|
15,86 % |
| Türkei |
|
4,16 % |
| Ungarn |
|
3,82 % |
| USA |
|
3,38 % |
| Griechenland |
|
2,86 % |
| Tschechische Republik |
|
1,19 % |
| Zypern |
|
1,13 % |
| Österreich |
|
0,76 % |
| Portugal |
|
0,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.05.2020)
| Energie |
|
27,15 % |
| Rohstoffe |
|
21,88 % |
| IT/Telekommunikation |
|
17,25 % |
| Finanzen |
|
14,05 % |
| Konsumgüter |
|
13,16 % |
| Immobilien |
|
1,37 % |
| Sonstige |
|
0,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.05.2020)
Top Positionen (Stand: 29.05.2020)
| MMC Norilsk Nickel PJSC |
|
9,87 % |
| LUKOIL PJSC |
|
9,27 % |
| CD Projekt SA |
|
6,64 % |
| Gazprom PJSC |
|
6,43 % |
| Sberbank of Russia PJSC |
|
5,63 % |
| Tatneft PJSC |
|
4,06 % |
| JPM US Dollar Liq.X(Dis) |
|
3,42 % |
| EPAM Systems Inc |
|
3,38 % |
| BIM Birlesik Magazalar AS |
|
3,36 % |
| Novatek PJSC |
|
3,25 % |
