Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,86 % |
22,35 % |
20,12 % |
| Sharpe Ratio |
1,09 |
0,29 |
0,41 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-14,78 % |
-42,73 % |
-42,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Russische Föderation |
|
67,50 % |
| Griechenland |
|
6,30 % |
| Polen |
|
6,20 % |
| Ungarn |
|
4,10 % |
| USA |
|
3,60 % |
| Zypern |
|
3,10 % |
| Kasachstan |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Energy |
|
28,30 % |
| Materials |
|
18,30 % |
| Banken |
|
9,20 % |
| Media & Entertainment |
|
6,60 % |
| Telecommunication Services |
|
4,90 % |
| Software & Computer Services |
|
4,20 % |
| Financials |
|
4,10 % |
| Food & Staples Retailing |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Rosneft Oil Company |
|
5,80 % |
| Gazprom |
|
5,60 % |
| Sberbank of Russia PJSC |
|
5,40 % |
| Novatek |
|
4,80 % |
| Gmk norilsk nick |
|
4,20 % |
| Mining and Metallurgical Cos. |
|
3,90 % |
| OAO Gazprom |
|
3,80 % |
| Yandex NV |
|
3,30 % |
| Epam Systems |
|
3,00 % |
| Gedeon Richter Veg |
|
2,70 % |
