Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
31,87 % |
22,45 % |
21,10 % |
| Sharpe Ratio |
-0,69 |
-0,16 |
0,13 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-42,73 % |
-42,73 % |
-42,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2020)
| Russische Föderation |
|
64,10 % |
| Polen |
|
15,20 % |
| Griechenland |
|
4,40 % |
| Weißrussland |
|
4,40 % |
| Türkei |
|
4,00 % |
| Ungarn |
|
3,00 % |
| Portugal |
|
1,20 % |
| Österreich |
|
1,00 % |
| Tschechische Republik |
|
0,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2020)
| Energie |
|
25,40 % |
| Rohstoffe |
|
18,90 % |
| Telekommunikation |
|
17,90 % |
| Finanztitel |
|
11,40 % |
| Nicht-zyklische Konsumwerte |
|
10,80 % |
| Informationstechnologie |
|
6,30 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,60 % |
| Immobilien |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2020)
Top Positionen (Stand: 31.07.2020)
| LukOil |
|
8,50 % |
| CD Projekt S.A. |
|
7,30 % |
| Sberbank of Russia |
|
6,00 % |
| Tatneft |
|
5,60 % |
| Gazprom |
|
4,90 % |
| MMC Norilsk Nickel |
|
4,50 % |
| Polyus |
|
4,50 % |
| Epam Systems |
|
4,40 % |
| Yandex NV |
|
4,00 % |
| Polymetal |
|
3,70 % |
