Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,40 % |
15,36 % |
19,87 % |
| Sharpe Ratio |
1,20 |
0,50 |
0,14 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-8,17 % |
-18,81 % |
-32,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2019)
| Russland |
|
64,47 % |
| Polen |
|
15,93 % |
| Ungarn |
|
6,44 % |
| Zypern |
|
2,54 % |
| Türkei |
|
2,51 % |
| Tschechische Republik |
|
2,25 % |
| Portugal |
|
1,44 % |
| USA |
|
1,08 % |
| Österreich |
|
1,07 % |
| Georgien |
|
0,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2019)
| Energie |
|
40,21 % |
| Finanzen |
|
30,66 % |
| Rohstoffe |
|
13,76 % |
| IT/Telekommunikation |
|
6,64 % |
| Konsumgüter |
|
5,10 % |
| Immobilien |
|
1,83 % |
| Industrie |
|
0,29 % |
| Sonstige |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2019)
Top Positionen (Stand: 30.06.2019)
| Sberbank of Russia PJSC |
|
9,90 % |
| Gazprom PJSC |
|
9,69 % |
| LUKOIL PJSC |
|
9,33 % |
| Novatek PJSC |
|
8,15 % |
| MMC Norilsk Nickel PJSC |
|
4,97 % |
| Rosneft Oil Co PJSC |
|
4,21 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
|
3,99 % |
| CD Projekt SA |
|
3,86 % |
| OTP Bank PLC |
|
3,80 % |
| Tatneft PJSC |
|
3,41 % |
