Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,89 % |
22,72 % |
20,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 |
0,29 |
0,18 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-18,57 % |
-42,73 % |
-42,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Russische Föderation |
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61,20 % |
| Polen |
|
11,80 % |
| Weitere Anteile |
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8,90 % |
| Ungarn |
|
5,10 % |
| Kasachstan |
|
4,00 % |
| Griechenland |
|
3,40 % |
| USA |
|
2,30 % |
| Österreich |
|
1,20 % |
| Tschechische Republik |
|
1,10 % |
| Rumänien |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Energy |
|
29,30 % |
| Banken |
|
22,50 % |
| Weitere Anteile |
|
20,00 % |
| Materials |
|
10,60 % |
| Food & Staples Retailing |
|
5,30 % |
| Media & Entertainment |
|
4,00 % |
| Consumer Services |
|
3,10 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
2,70 % |
| Financials |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Sberbank of Russia PJSC |
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7,60 % |
| OAO Gazprom |
|
6,80 % |
| LUKOIL ADR |
|
5,60 % |
| Rosneft Oil Company |
|
4,90 % |
| LukOil |
|
4,10 % |
| Magnit PJSC |
|
2,80 % |
| Bank Pekao |
|
2,70 % |
| Gazprom |
|
2,70 % |
| Gedeon Richter Veg |
|
2,70 % |
| X 5 Retail Group |
|
2,50 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,40 % |
