Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
8,89 % |
7,86 % |
6,64 % |
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Sharpe Ratio
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-0,67 |
0,04 |
0,10 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-11,90 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
86,37 % |
| Dänemark |
|
8,72 % |
| Frankreich |
|
3,54 % |
| China |
|
2,14 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,30 % |
| Schweiz |
|
1,18 % |
| Indien |
|
0,81 % |
| Israel |
|
0,61 % |
| Spanien |
|
0,54 % |
| Taiwan |
|
0,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| IT |
|
26,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
23,30 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,30 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,80 % |
| Industrie |
|
6,70 % |
| Finanzwesen |
|
6,20 % |
| Versorger |
|
1,90 % |
| Werkstoffe |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Microsoft |
|
3,71 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,56 % |
| NOVO-NORDISK B |
|
2,95 % |
| Coca Cola |
|
2,67 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,62 % |
| VISA INC |
|
2,10 % |
| CVS/Caremark |
|
1,75 % |
| Bristol Myers Squibb |
|
1,73 % |
| Automatic Data Processing |
|
1,68 % |
| Cigna Corp. |
|
1,66 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,43 % |
