Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,44 % |
6,28 % |
5,45 % |
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Sharpe Ratio
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1,63 |
0,87 |
0,55 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-5,05 % |
-10,55 % |
-10,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,8
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
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| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
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| - Suchtmittel |
Nein
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| - Tierschutz |
Nein
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| - Umweltverhalten |
Nein
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| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Coca Cola |
|
2,90 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,84 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,68 % |
| Cisco Systems |
|
1,99 % |
| Cigna Corp. |
|
1,93 % |
| Pepsico |
|
1,92 % |
| Autozone Inc. |
|
1,83 % |
| NOVO-NORDISK B |
|
1,83 % |
| Bristol Myers Squibb |
|
1,79 % |
| Comcast |
|
1,69 % |
| Summe Top-Positionen |
|
21,40 % |
