Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,68 % |
6,14 % |
5,23 % |
| Sharpe Ratio |
0,89 |
0,51 |
0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-3,79 % |
-10,55 % |
-10,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,80
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| IT |
|
25,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
24,59 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,84 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,52 % |
| Industrie |
|
6,26 % |
| Finanzwesen |
|
4,78 % |
| Versorger |
|
1,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| eBay |
|
2,60 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,55 % |
| Cisco Systems |
|
2,12 % |
| Autozone Inc. |
|
1,97 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,92 % |
| Pepsico |
|
1,86 % |
| Comcast |
|
1,82 % |
| Cigna Corp. |
|
1,79 % |
| AT&T |
|
1,60 % |
| Oracle |
|
1,56 % |
