Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,45 % |
3,85 % |
4,18 % |
| Sharpe Ratio |
0,59 |
-0,04 |
0,69 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-5,38 % |
-8,48 % |
-8,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2018)
| USA |
|
43,37 % |
| Dänemark |
|
8,12 % |
| Frankreich |
|
6,11 % |
| Japan |
|
3,96 % |
| Kanada |
|
3,58 % |
| Großbritannien |
|
3,52 % |
| Deutschland |
|
3,10 % |
| China |
|
2,75 % |
| Schweden |
|
2,75 % |
| Schweiz |
|
2,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2018)
| IT/Telekommunikation |
|
20,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,67 % |
| Konsumgüter |
|
12,55 % |
| Finanzen |
|
8,14 % |
| Industrie |
|
4,23 % |
| Energie |
|
4,01 % |
| Immobilien |
|
1,63 % |
| Rohstoffe |
|
0,81 % |
| Versorger |
|
0,57 % |
| Sonstige |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2018)
Top Positionen (Stand: 31.10.2018)
| United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025 |
|
2,47 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2028 |
|
1,29 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp |
|
1,28 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,26 % |
| Oracle Corp |
|
1,25 % |
| CVS Health Corp |
|
1,23 % |
| Walgreens Boots Alliance Inc |
|
1,12 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,11 % |
| Medtronic PLC |
|
1,09 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 21.12.2022 |
|
1,09 % |
