Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,52 % |
3,77 % |
4,11 % |
| Sharpe Ratio |
2,11 |
0,57 |
0,53 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-1,62 % |
-8,48 % |
-8,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
49,52 % |
| Frankreich |
|
6,01 % |
| Japan |
|
4,67 % |
| Dänemark |
|
4,04 % |
| Deutschland |
|
3,91 % |
| Großbritannien |
|
3,58 % |
| Kanada |
|
3,27 % |
| China |
|
2,98 % |
| Irland |
|
2,15 % |
| Sonstige |
|
4,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
23,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,32 % |
| Konsumgüter |
|
15,06 % |
| Finanzen |
|
8,73 % |
| Industrie |
|
4,34 % |
| Energie |
|
3,99 % |
| Immobilien |
|
1,61 % |
| Konglomerate |
|
1,04 % |
| Rohstoffe |
|
0,99 % |
| Sonstige |
|
4,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Johnson & Johnson |
|
1,69 % |
| AT&T Inc |
|
1,57 % |
| Comcast Corp |
|
1,53 % |
| US TREASURY 2028 |
|
1,51 % |
| CIGNA |
|
1,45 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,35 % |
| Check Point Software Technologies Ltd |
|
1,31 % |
| Amgen Inc |
|
1,29 % |
| Medtronic PLC |
|
1,28 % |
| TREASURY NOTE |
|
1,26 % |
