Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,06 % |
14,24 % |
12,66 % |
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Sharpe Ratio
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-0,30 |
0,39 |
0,40 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,51 % |
-24,44 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2022)
| Deutschland |
|
17,75 % |
| USA |
|
14,49 % |
| Frankreich |
|
8,74 % |
| Hong Kong |
|
7,48 % |
| Großbritannien |
|
5,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)
| Gesundheitswesen |
|
12,51 % |
| Energie |
|
10,33 % |
| Versicherung |
|
8,73 % |
| Kreditinstitute |
|
6,08 % |
| Konsumgüter und Service |
|
5,53 % |
| Industrie |
|
5,44 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
5,28 % |
| Versorger |
|
4,08 % |
| Technologie |
|
3,95 % |
| Chemie |
|
3,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)
Top Positionen (Stand: 30.12.2022)
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
4,51 % |
| EQUINOR ASA |
|
3,36 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,24 % |
| TOTAL ENERGIES SE |
|
3,10 % |
| CHEVRON CORP |
|
2,52 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
2,46 % |
| NESTLE SA-REG |
|
2,18 % |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD |
|
1,91 % |
| MERCK & CO. INC |
|
1,88 % |
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
1,76 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,92 % |
