Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,06 % |
14,24 % |
12,66 % |
Sharpe Ratio
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-0,30 |
0,39 |
0,40 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-13,51 % |
-24,44 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
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- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2022)
Deutschland |
|
17,75 % |
USA |
|
14,49 % |
Frankreich |
|
8,74 % |
Hong Kong |
|
7,48 % |
Großbritannien |
|
5,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)
Gesundheitswesen |
|
12,51 % |
Energie |
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10,33 % |
Versicherung |
|
8,73 % |
Kreditinstitute |
|
6,08 % |
Konsumgüter und Service |
|
5,53 % |
Industrie |
|
5,44 % |
Nahrungsmittel & Getränke |
|
5,28 % |
Versorger |
|
4,08 % |
Technologie |
|
3,95 % |
Chemie |
|
3,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)
Top Positionen (Stand: 30.12.2022)
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
4,51 % |
EQUINOR ASA |
|
3,36 % |
NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,24 % |
TOTAL ENERGIES SE |
|
3,10 % |
CHEVRON CORP |
|
2,52 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
2,46 % |
NESTLE SA-REG |
|
2,18 % |
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD |
|
1,91 % |
MERCK & CO. INC |
|
1,88 % |
JPMORGAN CHASE & CO |
|
1,76 % |
Summe Top-Positionen |
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26,92 % |