Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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10,20 % |
13,21 % |
11,75 % |
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Sharpe Ratio
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1,54 |
1,09 |
0,82 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,61 % |
-24,44 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2021)
| USA |
|
28,97 % |
| Deutschland |
|
17,27 % |
| Frankreich |
|
8,79 % |
| Schweiz |
|
8,43 % |
| Hong Kong |
|
6,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2021)
| Gesundheitswesen |
|
13,69 % |
| Technologie |
|
13,02 % |
| Chemie |
|
10,56 % |
| Industrie |
|
9,31 % |
| Haushaltswaren |
|
6,75 % |
| Finanzdienstleister |
|
6,25 % |
| Versicherung |
|
5,95 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
5,16 % |
| Versorger |
|
4,26 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
3,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2021)
Top Positionen (Stand: 30.12.2021)
| PFIZER INC |
|
4,16 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
3,50 % |
| BLACKROCK INC |
|
3,20 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,15 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,90 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
|
2,67 % |
| NESTLE SA-REG |
|
2,43 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG |
|
2,31 % |
| LINDE PLC |
|
2,25 % |
| TOTAL ENERGIES SE |
|
2,16 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,73 % |
