Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,43 % |
9,24 % |
11,25 % |
| Sharpe Ratio |
1,99 |
0,86 |
0,61 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,41 % |
-13,67 % |
-19,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2019)
| USA |
|
32,20 % |
| Deutschland |
|
19,95 % |
| Frankreich |
|
12,04 % |
| Schweiz |
|
7,38 % |
| Dänemark |
|
6,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2019)
| Gesundheitswesen |
|
11,25 % |
| Finanzdienstleister |
|
11,19 % |
| Technologie |
|
10,59 % |
| Chemie |
|
9,44 % |
| Industrie |
|
9,32 % |
| Reisen & Freizeit |
|
7,47 % |
| Versicherung |
|
5,98 % |
| Kreditinstitute |
|
5,94 % |
| Haushaltswaren |
|
4,59 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
4,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2019)
Top Positionen (Stand: 30.12.2019)
| BLACKROCK INC |
|
3,80 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
2,83 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,63 % |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD |
|
2,57 % |
| APPLE INC |
|
2,52 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
2,28 % |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE |
|
2,26 % |
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
2,23 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
2,17 % |
| LAS VEGAS SANDS CORP |
|
2,14 % |
