Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
22,15 % |
21,99 % |
18,70 % |
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Sharpe Ratio
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-0,92 |
0,04 |
0,14 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-27,81 % |
-33,88 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Frankreich |
|
40,20 % |
| Deutschland |
|
26,90 % |
| Niederlande |
|
10,60 % |
| Dänemark |
|
5,20 % |
| Italien |
|
4,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,30 % |
| Spanien |
|
3,40 % |
| Portugal |
|
2,30 % |
| Schweden |
|
1,40 % |
| Norwegen |
|
0,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Informationstechnologie |
|
20,80 % |
| Konsumgüter |
|
19,40 % |
| Industrie |
|
17,00 % |
| Finanzwesen |
|
15,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,90 % |
| Versorger |
|
6,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,00 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,50 % |
| Werkstoffe |
|
2,40 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| LVMH Moet Hennessy |
|
6,70 % |
| ASML NV |
|
6,10 % |
| Schneider Electric SA |
|
4,90 % |
| L'Oreal |
|
4,70 % |
| SAP SE |
|
4,10 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,60 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
3,20 % |
| Kering SA |
|
3,10 % |
| Allianz |
|
3,00 % |
| Bay. Motoren Werke |
|
3,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,40 % |
