Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,81 % |
17,72 % |
19,46 % |
Sharpe Ratio
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0,42 |
0,27 |
0,42 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-11,64 % |
-27,81 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
Frankreich |
|
40,50 % |
Deutschland |
|
28,20 % |
Niederlande |
|
8,40 % |
Spanien |
|
8,00 % |
Dänemark |
|
5,20 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,50 % |
Finnland |
|
2,40 % |
Schweiz |
|
1,90 % |
Weitere Anteile |
|
1,10 % |
Portugal |
|
0,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Informationstechnologie |
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20,40 % |
Finanzwesen |
|
19,40 % |
Industrie |
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17,80 % |
Konsumgüter |
|
11,80 % |
Gesundheitswesen |
|
11,70 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,70 % |
Versorger |
|
3,50 % |
Werkstoffe |
|
2,90 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
2,50 % |
Immobilien |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
ASML NV |
|
6,60 % |
SAP SE |
|
6,30 % |
L'Oreal |
|
5,70 % |
LVMH Moet Hennessy |
|
5,70 % |
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA |
|
5,50 % |
Schneider Electric SA |
|
5,40 % |
Allianz |
|
4,30 % |
Dassault Systems |
|
3,90 % |
Munich Reinsurance |
|
3,60 % |
RELX PLC |
|
3,50 % |
Summe Top-Positionen |
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50,50 % |