Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
22,66 % |
22,66 % |
19,25 % |
Sharpe Ratio
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0,08 |
0,23 |
0,33 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
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-21,84 % |
-33,88 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,6
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Frankreich |
|
37,60 % |
Deutschland |
|
28,20 % |
Niederlande |
|
11,80 % |
Italien |
|
5,30 % |
Dänemark |
|
4,60 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,00 % |
Spanien |
|
3,00 % |
Portugal |
|
2,00 % |
Finnland |
|
1,60 % |
Schweden |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Informationstechnologie |
|
21,90 % |
Industrie |
|
17,10 % |
Konsumgüter |
|
16,60 % |
Finanzwesen |
|
16,50 % |
Gesundheitswesen |
|
8,40 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,60 % |
Versorger |
|
5,40 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,80 % |
Werkstoffe |
|
2,70 % |
Immobilien |
|
0,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
LVMH Moet Hennessy |
|
6,90 % |
ASML NV |
|
6,70 % |
Schneider Electric SA |
|
5,50 % |
SAP SE |
|
4,70 % |
L'Oreal |
|
4,60 % |
Bay. Motoren Werke |
|
3,60 % |
Intesa Sanpaolo |
|
3,50 % |
Allianz |
|
3,30 % |
Deutsche Boerse |
|
3,30 % |
Kering SA |
|
3,20 % |
Summe Top-Positionen |
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45,30 % |