Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
30,65 % |
20,80 % |
19,64 % |
| Sharpe Ratio |
-0,23 |
-0,02 |
0,17 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-38,24 % |
-38,24 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| Frankreich |
|
33,48 % |
| Deutschland |
|
29,74 % |
| Niederlande |
|
17,23 % |
| Spanien |
|
5,70 % |
| Großbritannien |
|
4,69 % |
| Italien |
|
4,37 % |
| Finnland |
|
2,09 % |
| Belgien |
|
1,64 % |
| Irland |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Konsumgüter |
|
20,44 % |
| Industrie |
|
16,28 % |
| Technologie |
|
15,01 % |
| Finanzen |
|
12,83 % |
| Basismaterial |
|
9,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,32 % |
| Versorger |
|
5,89 % |
| Konsumdienstleistungen |
|
4,97 % |
| Öl und Gas |
|
3,86 % |
| Telekommunikation |
|
1,94 % |
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| SAP |
|
6,17 % |
| ASML HOLDING |
|
5,69 % |
| Linde |
|
4,69 % |
| LVMH |
|
4,57 % |
| Sanofi |
|
4,13 % |
| Siemens |
|
3,42 % |
| Total SA |
|
3,16 % |
| Unilever N.V. |
|
2,98 % |
| Allianz |
|
2,89 % |
| L´Oreal |
|
2,88 % |
