Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,47 % |
20,97 % |
18,18 % |
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Sharpe Ratio
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0,66 |
0,74 |
0,68 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-11,21 % |
-41,74 % |
-43,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,94 % |
| Schweden |
|
12,77 % |
| Deutschland |
|
8,97 % |
| Schweiz |
|
8,80 % |
| Frankreich |
|
5,87 % |
| Italien |
|
5,27 % |
| Niederlande |
|
4,33 % |
| Norwegen |
|
3,92 % |
| Spanien |
|
3,48 % |
| Finnland |
|
3,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Industrie |
|
25,67 % |
| Finanzen |
|
13,36 % |
| Gebrauchsgüter |
|
11,65 % |
| Immobilien |
|
10,34 % |
| IT |
|
9,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,05 % |
| Grundstoffe |
|
6,74 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,17 % |
| Verbrauchsgüter |
|
4,18 % |
| Versorger |
|
3,06 % |
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Rightmove |
|
0,53 % |
| SIG Combibloc |
|
0,51 % |
| AerCap Holdings NV |
|
0,49 % |
| Intermediate Capital |
|
0,49 % |
| Indutrade |
|
0,47 % |
| Tomra Systems |
|
0,47 % |
| Electrocomponents |
|
0,44 % |
| Meggitt |
|
0,44 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. |
|
0,43 % |
| Dechra Pharmac. |
|
0,43 % |
| Summe Top-Positionen |
|
4,70 % |
