Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
19,19 % |
21,15 % |
18,91 % |
| Sharpe Ratio |
3,62 |
0,44 |
0,67 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-10,15 % |
-41,74 % |
-43,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Großbritannien |
|
29,47 % |
| Schweden |
|
12,43 % |
| Schweiz |
|
9,15 % |
| Deutschland |
|
8,88 % |
| Frankreich |
|
5,32 % |
| Italien |
|
5,32 % |
| Niederlande |
|
5,25 % |
| Spanien |
|
3,69 % |
| Norwegen |
|
3,63 % |
| Finnland |
|
3,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Industrie |
|
26,35 % |
| Finanzen |
|
13,17 % |
| Gebrauchsgüter |
|
12,23 % |
| Immobilien |
|
9,51 % |
| IT |
|
8,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,87 % |
| Grundstoffe |
|
7,29 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,06 % |
| Verbrauchsgüter |
|
4,52 % |
| Versorger |
|
3,23 % |
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| IMCD GROUP NV |
|
0,50 % |
| AerCap Holdings NV |
|
0,48 % |
| DS Smith |
|
0,48 % |
| Intermediate Capital |
|
0,47 % |
| VAT Group AG |
|
0,47 % |
| SIG Combibloc |
|
0,45 % |
| Rightmove |
|
0,44 % |
| Outotec Oyj |
|
0,43 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. |
|
0,41 % |
| PHILIPS LIGHTING NV |
|
0,41 % |
