Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
6,63 % |
6,11 % |
5,15 % |
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Sharpe Ratio
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-0,92 |
-0,23 |
0,19 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-9,31 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Deutschland |
|
32,18 % |
| USA |
|
30,91 % |
| Irland |
|
7,55 % |
| Frankreich |
|
2,92 % |
| Niederlande |
|
2,67 % |
| Schweiz |
|
2,53 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
2,22 % |
| Kanada |
|
1,99 % |
| Großbritannien |
|
1,57 % |
| Europäische Finanzstabilisierungsfazilität |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Informationstechnologie |
|
22,52 % |
| Finanzen |
|
18,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,68 % |
| Industrieunternehmen |
|
12,19 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,28 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,19 % |
| Material |
|
2,60 % |
| Immobilien |
|
0,82 % |
| Sonstige |
|
1,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
7,55 % |
| 1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 |
|
4,98 % |
| 1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 |
|
4,55 % |
| 1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 |
|
3,89 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 |
|
2,22 % |
| 0,000% LVMH 11.02.2024 |
|
1,39 % |
| 2,875% AT&T ENDLOS (CALL: 02.03.2025) |
|
1,22 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,17 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,09 % |
| MICROSOFT |
|
1,08 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,14 % |
