Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
3,81 % |
4,97 % |
5,15 % |
Sharpe Ratio
|
0,24 |
-0,12 |
0,32 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-2,54 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
36,88 % |
Deutschland |
|
30,53 % |
Irland |
|
8,02 % |
Niederlande |
|
5,47 % |
Frankreich |
|
2,77 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
2,58 % |
Schweiz |
|
2,14 % |
Kanada |
|
2,02 % |
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität |
|
2,01 % |
Großbritannien |
|
1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Finanzen |
|
23,88 % |
Informationstechnologie |
|
20,01 % |
Basiskonsumgüter |
|
16,58 % |
Gesundheitswesen |
|
16,43 % |
Industrieunternehmen |
|
9,73 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,26 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,25 % |
Material |
|
1,25 % |
Sonstige |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
7,53 % |
1,000% BUNDESANLEIHE |
|
4,57 % |
0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
2,58 % |
0,750% NIEDERLANDE |
|
2,36 % |
4,625% US TREASURY |
|
2,25 % |
3,625% US TREASURY |
|
2,01 % |
0,000% EFSF |
|
2,01 % |
4,125% US TREASURY |
|
1,91 % |
2,875% AT&T HYBRID |
|
1,73 % |
0,000% LVMH |
|
1,62 % |
Summe Top-Positionen |
|
28,57 % |