Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
6,18 % |
5,82 % |
4,97 % |
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Sharpe Ratio
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-1,25 |
-0,21 |
0,17 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-11,05 % |
-11,64 % |
-11,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
31,00 % |
| Deutschland |
|
25,95 % |
| Irland |
|
8,58 % |
| Frankreich |
|
2,68 % |
| Niederlande |
|
2,57 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
2,13 % |
| Kanada |
|
2,02 % |
| Schweiz |
|
1,95 % |
| Großbritannien |
|
1,51 % |
| Japan |
|
1,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Informationstechnologie |
|
21,87 % |
| Finanzen |
|
16,04 % |
| Industrieunternehmen |
|
13,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,11 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,12 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,56 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,83 % |
| Material |
|
1,53 % |
| Immobilien |
|
1,33 % |
| Sonstige |
|
1,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,03 % |
| 1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 |
|
4,63 % |
| 1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 |
|
4,24 % |
| 1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 |
|
3,63 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 |
|
2,13 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,39 % |
| 0,000% LVMH 11.02.2024 |
|
1,28 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,16 % |
| MICROSOFT |
|
1,13 % |
| 2,875% AT&T ENDLOS (CALL: 02.03.2025) |
|
1,12 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,74 % |
