Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
6,63 % |
6,11 % |
5,15 % |
Sharpe Ratio
|
-0,92 |
-0,23 |
0,19 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
|
-9,31 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Deutschland |
|
32,18 % |
USA |
|
30,91 % |
Irland |
|
7,55 % |
Frankreich |
|
2,92 % |
Niederlande |
|
2,67 % |
Schweiz |
|
2,53 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
2,22 % |
Kanada |
|
1,99 % |
Großbritannien |
|
1,57 % |
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
|
22,52 % |
Finanzen |
|
18,83 % |
Gesundheitswesen |
|
13,90 % |
Basiskonsumgüter |
|
12,68 % |
Industrieunternehmen |
|
12,19 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,28 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,19 % |
Material |
|
2,60 % |
Immobilien |
|
0,82 % |
Sonstige |
|
1,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
7,55 % |
1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 |
|
4,98 % |
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 |
|
4,55 % |
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 |
|
3,89 % |
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 |
|
2,22 % |
0,000% LVMH 11.02.2024 |
|
1,39 % |
2,875% AT&T ENDLOS (CALL: 02.03.2025) |
|
1,22 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
1,17 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,09 % |
MICROSOFT |
|
1,08 % |
Summe Top-Positionen |
|
29,14 % |