Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,68 % |
3,06 % |
4,05 % |
| Sharpe Ratio |
4,69 |
1,37 |
1,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-1,11 % |
-5,51 % |
-8,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
23,08 % |
| Deutschland |
|
21,76 % |
| Irland |
|
10,14 % |
| Schweden |
|
4,60 % |
| Großbritannien |
|
3,98 % |
| Niederlande |
|
3,47 % |
| Frankreich |
|
3,25 % |
| Schweiz |
|
3,09 % |
| Norwegen |
|
2,24 % |
| Belgien |
|
1,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
17,15 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
16,83 % |
| Immobilien |
|
14,20 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
9,50 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
8,15 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
7,10 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
5,01 % |
| Versicherungen |
|
4,82 % |
| Investitionsgüter |
|
4,37 % |
| Energie |
|
3,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,10 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
1,69 % |
| 6,500% RABOBANK ENDLOS |
|
1,64 % |
| 0,235% GOLDMAN SACHS FLOATER 09.09.2022 |
|
1,56 % |
| 1,500% EIB 26.01.2024 |
|
1,56 % |
| UNILEVER |
|
1,54 % |
| 2,875% US TREASURY 30.09.2023 |
|
1,45 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV |
|
1,35 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
1,32 % |
| ALLIANZ |
|
1,26 % |
