Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,98 % |
7,32 % |
6,40 % |
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Sharpe Ratio
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1,04 |
0,94 |
0,75 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-3,76 % |
-16,16 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
47,70 % |
| Deutschland |
|
11,92 % |
| Irland |
|
9,43 % |
| Kanada |
|
4,90 % |
| Schweiz |
|
4,50 % |
| Großbritannien |
|
3,13 % |
| China |
|
1,90 % |
| Frankreich |
|
1,66 % |
| Luxemburg |
|
1,49 % |
| Schweden |
|
1,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Informationstechnologie |
|
17,05 % |
| Industrieunternehmen |
|
16,66 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,65 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,60 % |
| Finanzen |
|
11,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,22 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,46 % |
| Material |
|
4,62 % |
| Immobilien |
|
3,06 % |
| Sonstige |
|
2,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,43 % |
| 2,875% US TREASURY 15.05.2028 |
|
3,57 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,95 % |
| 0,250% US TREASURY 31.05.2025 |
|
2,41 % |
| NESTLE |
|
2,00 % |
| MICROSOFT |
|
1,97 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,86 % |
| 1,125% US TREASURY 29.02.2028 |
|
1,75 % |
| 0,500% US TREASURY 28.02.2026 |
|
1,72 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
1,71 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,37 % |
