Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
5,65 % |
7,28 % |
7,59 % |
Sharpe Ratio
|
0,32 |
0,05 |
0,35 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-3,76 % |
-14,04 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
41,02 % |
Deutschland |
|
26,76 % |
Irland |
|
9,42 % |
Niederlande |
|
4,13 % |
Schweiz |
|
2,87 % |
Großbritannien |
|
2,70 % |
Kanada |
|
2,45 % |
Frankreich |
|
1,98 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
1,75 % |
Dänemark |
|
0,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Finanzen |
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23,96 % |
Informationstechnologie |
|
19,99 % |
Basiskonsumgüter |
|
16,59 % |
Gesundheitswesen |
|
16,51 % |
Industrieunternehmen |
|
9,78 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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5,27 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,26 % |
Material |
|
1,07 % |
Sonstige |
|
1,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
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8,63 % |
1,500% BUNDESANLEIHE |
|
2,92 % |
1,000% BUNDESANLEIHE |
|
2,84 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,91 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,84 % |
0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
1,75 % |
MICROSOFT |
|
1,74 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
1,72 % |
0,750% NIEDERLANDE |
|
1,70 % |
4,625% US TREASURY |
|
1,65 % |
Summe Top-Positionen |
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26,70 % |