Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
9,87 % |
8,97 % |
7,60 % |
Sharpe Ratio
|
-0,71 |
-0,12 |
0,24 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
|
-10,72 % |
-16,16 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
37,45 % |
Deutschland |
|
25,63 % |
Irland |
|
8,60 % |
Schweiz |
|
3,35 % |
Großbritannien |
|
2,58 % |
Kanada |
|
2,16 % |
Niederlande |
|
1,96 % |
Frankreich |
|
1,79 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
1,62 % |
Schweden |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
|
22,56 % |
Finanzen |
|
18,80 % |
Gesundheitswesen |
|
13,89 % |
Basiskonsumgüter |
|
12,64 % |
Industrieunternehmen |
|
12,24 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,29 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,18 % |
Material |
|
2,61 % |
Immobilien |
|
0,83 % |
Sonstige |
|
1,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,60 % |
1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 |
|
3,67 % |
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 |
|
3,13 % |
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 |
|
3,09 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
1,92 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,80 % |
MICROSOFT |
|
1,76 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,67 % |
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 |
|
1,62 % |
DANAHER |
|
1,44 % |
Summe Top-Positionen |
|
28,70 % |