Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,17 % |
4,54 % |
6,15 % |
| Sharpe Ratio |
3,83 |
1,34 |
0,99 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-1,98 % |
-6,96 % |
-10,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
26,26 % |
| Deutschland |
|
21,31 % |
| Irland |
|
9,32 % |
| Schweiz |
|
4,81 % |
| Niederlande |
|
4,70 % |
| Schweden |
|
4,64 % |
| Großbritannien |
|
3,89 % |
| Kanada |
|
2,26 % |
| Frankreich |
|
2,22 % |
| Norwegen |
|
2,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
15,68 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
11,04 % |
| Immobilien |
|
10,11 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,67 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
7,16 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
6,34 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
5,60 % |
| Versicherungen |
|
5,37 % |
| Software & IT-Dienstleistungen |
|
4,89 % |
| Investitionsgüter |
|
4,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,32 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,18 % |
| 6,500% RABOBANK ENDLOS |
|
2,12 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
2,07 % |
| BOOKING HOLDINGS |
|
1,90 % |
| UNILEVER |
|
1,85 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
1,81 % |
| 3,000% NORWEGEN 14.03.2024 |
|
1,69 % |
| BARRICK GOLD |
|
1,65 % |
| TENCENT HOLDINGS |
|
1,62 % |
