Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.06.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,89 % |
4,79 % |
6,33 % |
| Sharpe Ratio |
0,83 |
1,26 |
1,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-6,96 % |
-6,96 % |
-10,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2019)
| USA |
|
24,23 % |
| Deutschland |
|
17,37 % |
| Irland |
|
8,31 % |
| Niederlande |
|
7,46 % |
| Großbritannien |
|
4,69 % |
| Schweiz |
|
4,18 % |
| Schweden |
|
3,93 % |
| Norwegen |
|
2,83 % |
| Kanada |
|
2,61 % |
| Belgien |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2019)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
15,76 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
14,77 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
13,48 % |
| Software & IT-Dienstleistungen |
|
7,57 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
5,91 % |
| Energie |
|
5,72 % |
| Automobile & Komponenten |
|
5,30 % |
| Groß- und Einzelhandel |
|
5,06 % |
| Investitionsgüter |
|
4,10 % |
| Versicherungen |
|
3,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2019)
Top Positionen (Stand: 31.05.2019)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,16 % |
| 6,500% RABOBANK ENDLOS |
|
2,73 % |
| 3,000% NORWEGEN 14.03.2024 |
|
2,12 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
1,96 % |
| BOOKING HOLDINGS |
|
1,90 % |
| RED HAT |
|
1,83 % |
| 3,125% INTRUM JUSTITIA REGS 15.07.2024 |
|
1,61 % |
| MORPHOSYS |
|
1,57 % |
| ROYAL DUTCH SHELL A |
|
1,53 % |
| BARRICK GOLD |
|
1,47 % |
