Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,45 % |
6,46 % |
8,55 % |
| Sharpe Ratio |
1,31 |
1,01 |
0,97 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-7,03 % |
-9,95 % |
-13,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Deutschland |
|
32,84 % |
| USA |
|
30,34 % |
| Kanada |
|
6,75 % |
| Schweiz |
|
5,98 % |
| China |
|
4,67 % |
| Großbritannien |
|
3,43 % |
| Belgien |
|
3,38 % |
| Niederlande |
|
2,77 % |
| Luxemburg |
|
2,44 % |
| Finnland |
|
2,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
14,47 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
13,26 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
10,22 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
8,41 % |
| Software & IT-Dienstleistungen |
|
7,02 % |
| Immobilien |
|
5,49 % |
| Energie |
|
5,41 % |
| Versicherungen |
|
5,37 % |
| Transportwesen |
|
5,21 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
4,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,44 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
3,23 % |
| 6,500% RABOBANK ENDLOS |
|
2,95 % |
| BARRICK GOLD |
|
2,54 % |
| FACEBOOK |
|
2,53 % |
| MORPHOSYS |
|
2,41 % |
| ACTIVISION BLIZZARD |
|
2,25 % |
| DEUTSCHE WOHNEN |
|
2,09 % |
| UNITED INTERNET |
|
2,03 % |
| BASF |
|
1,99 % |
