Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,62 % |
9,39 % |
8,31 % |
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Sharpe Ratio
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1,06 |
0,99 |
0,75 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-4,76 % |
-18,13 % |
-18,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
55,75 % |
| Deutschland |
|
13,38 % |
| Schweiz |
|
7,71 % |
| Kanada |
|
6,34 % |
| Großbritannien |
|
6,13 % |
| China |
|
3,62 % |
| Luxemburg |
|
2,04 % |
| Israel |
|
1,41 % |
| Dänemark |
|
1,16 % |
| Frankreich |
|
1,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Informationstechnologie |
|
17,64 % |
| Industrieunternehmen |
|
16,81 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,03 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,44 % |
| Finanzen |
|
11,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,73 % |
| Material |
|
4,45 % |
| Immobilien |
|
2,80 % |
| Sonstige |
|
2,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,59 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
4,05 % |
| 1,125% US TREASURY 29.02.2028 |
|
2,97 % |
| MICROSOFT |
|
2,73 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,64 % |
| NESTLE |
|
2,64 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,36 % |
| 0,500% US TREASURY 28.02.2026 |
|
1,98 % |
| UNILEVER |
|
1,97 % |
| DANAHER |
|
1,82 % |
| Summe Top-Positionen |
|
32,75 % |
