Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,39 % |
6,47 % |
8,59 % |
| Sharpe Ratio |
0,33 |
0,72 |
0,85 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-9,18 % |
-9,95 % |
-13,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| Deutschland |
|
33,88 % |
| USA |
|
27,08 % |
| Kanada |
|
8,71 % |
| Schweiz |
|
5,98 % |
| Belgien |
|
4,55 % |
| China |
|
3,89 % |
| Großbritannien |
|
3,47 % |
| Finnland |
|
2,87 % |
| Luxemburg |
|
2,82 % |
| Dänemark |
|
2,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
15,94 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
13,77 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
10,52 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
10,15 % |
| Versicherungen |
|
6,17 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
4,61 % |
| Automobile & Komponenten |
|
4,53 % |
| Investitionsgüter |
|
4,10 % |
| Energie |
|
3,99 % |
| Software & IT-Dienstleistungen |
|
3,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,20 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
3,15 % |
| 6,500% RABOBANK ENDLOS |
|
3,03 % |
| BARRICK GOLD |
|
2,86 % |
| MORPHOSYS |
|
2,63 % |
| BASF |
|
2,46 % |
| ALLIANZ |
|
2,38 % |
| ACTIVISION BLIZZARD |
|
2,12 % |
| 3,125% INTRUM JUSTITIA REGS 15.07.2024 |
|
1,98 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV |
|
1,85 % |
