Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,15 % |
6,28 % |
8,30 % |
| Sharpe Ratio |
3,24 |
1,19 |
0,83 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,96 % |
-9,95 % |
-13,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Deutschland |
|
34,02 % |
| USA |
|
30,54 % |
| Schweiz |
|
7,39 % |
| Kanada |
|
5,97 % |
| Niederlande |
|
4,87 % |
| Großbritannien |
|
4,66 % |
| Belgien |
|
2,78 % |
| China |
|
2,74 % |
| Luxemburg |
|
2,26 % |
| Hong Kong |
|
2,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
18,90 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,48 % |
| Software & IT-Dienstleistungen |
|
8,74 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
8,59 % |
| Immobilien |
|
8,52 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
8,30 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
7,72 % |
| Transportwesen |
|
5,76 % |
| Versicherungen |
|
4,95 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
3,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,54 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
3,25 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
3,20 % |
| UNILEVER |
|
3,12 % |
| 6,500% RABOBANK ENDLOS |
|
2,67 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,65 % |
| ACTIVISION BLIZZARD |
|
2,60 % |
| MORPHOSYS |
|
2,43 % |
| BARRICK GOLD |
|
2,30 % |
| DEUTSCHE WOHNEN |
|
2,29 % |
