Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
13,10 % |
11,54 % |
9,93 % |
Sharpe Ratio
|
-0,55 |
-0,02 |
0,25 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
|
-12,25 % |
-18,13 % |
-18,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
66,75 % |
Deutschland |
|
8,57 % |
Großbritannien |
|
5,98 % |
Schweiz |
|
5,84 % |
Kanada |
|
4,86 % |
Frankreich |
|
3,39 % |
Luxemburg |
|
1,84 % |
Dänemark |
|
1,08 % |
Niederlande |
|
1,05 % |
Japan |
|
0,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Informationstechnologie |
|
22,45 % |
Finanzen |
|
18,88 % |
Gesundheitswesen |
|
13,91 % |
Basiskonsumgüter |
|
12,69 % |
Industrieunternehmen |
|
12,28 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,32 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,20 % |
Material |
|
2,66 % |
Immobilien |
|
0,76 % |
Sonstige |
|
1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
9,50 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
2,67 % |
MICROSOFT |
|
2,45 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,42 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,33 % |
0,500% BUNDESANLEIHE 15.02.2025 |
|
2,05 % |
DANAHER |
|
2,02 % |
NESTLE |
|
1,93 % |
UNILEVER |
|
1,91 % |
JOHNSON & JOHNSON |
|
1,90 % |
Summe Top-Positionen |
|
29,18 % |