Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,08 % |
8,88 % |
9,13 % |
| Sharpe Ratio |
0,72 |
0,67 |
0,56 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-18,13 % |
-18,13 % |
-18,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2020)
| Deutschland |
|
34,07 % |
| USA |
|
18,95 % |
| Schweiz |
|
10,38 % |
| China |
|
7,85 % |
| Kanada |
|
6,63 % |
| Großbritannien |
|
4,99 % |
| Niederlande |
|
4,47 % |
| Israel |
|
3,92 % |
| Luxemburg |
|
2,41 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2020)
| Gesundheitswesen |
|
22,22 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,08 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,96 % |
| Material |
|
10,09 % |
| Immobilien |
|
8,27 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,01 % |
| Informationstechnologie |
|
7,64 % |
| Industrieunternehmen |
|
6,82 % |
| Finanzen |
|
5,70 % |
| Sonstige |
|
2,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2020)
Top Positionen (Stand: 31.07.2020)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
10,41 % |
| ALIBABA GROUP |
|
4,38 % |
| BAYER |
|
3,00 % |
| NOVARTIS |
|
2,99 % |
| UNILEVER |
|
2,92 % |
| MORPHOSYS |
|
2,78 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,78 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
2,60 % |
| CHECK POINT SOFTWARE |
|
2,56 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,48 % |
